PortfoliosLab logo
Сравнение HNDL с GAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HNDL и GAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HNDL и GAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.96%
42.79%
HNDL
GAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HNDL:

0.67

GAL:

0.81

Коэф-т Сортино

HNDL:

1.04

GAL:

1.20

Коэф-т Омега

HNDL:

1.14

GAL:

1.17

Коэф-т Кальмара

HNDL:

0.72

GAL:

0.97

Коэф-т Мартина

HNDL:

3.14

GAL:

4.66

Индекс Язвы

HNDL:

2.79%

GAL:

1.90%

Дневная вол-ть

HNDL:

13.06%

GAL:

10.97%

Макс. просадка

HNDL:

-23.72%

GAL:

-28.31%

Текущая просадка

HNDL:

-5.43%

GAL:

-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, HNDL показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GAL с доходностью 1.42%.


HNDL

С начала года

-1.26%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-2.07%

1 год

9.32%

5 лет

4.94%

10 лет

N/A

GAL

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.32%

5 лет

9.33%

10 лет

5.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HNDL и GAL

HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GAL в 0.35%.


График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HNDL: 0.97%
График комиссии GAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GAL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HNDL и GAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HNDL
Ранг риск-скорректированной доходности HNDL, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNDL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

GAL
Ранг риск-скорректированной доходности GAL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HNDL c GAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HNDL, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HNDL: 0.67
GAL: 0.81
Коэффициент Сортино HNDL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HNDL: 1.04
GAL: 1.20
Коэффициент Омега HNDL, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HNDL: 1.14
GAL: 1.17
Коэффициент Кальмара HNDL, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HNDL: 0.72
GAL: 0.97
Коэффициент Мартина HNDL, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HNDL: 3.14
GAL: 4.66

Показатель коэффициента Шарпа HNDL на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAL равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDL и GAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.81
HNDL
GAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDL и GAL

Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности GAL в 3.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.30%7.02%6.78%7.87%6.86%6.69%6.39%6.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAL
SPDR SSgA Global Allocation ETF
3.04%3.00%2.56%6.19%4.05%2.14%2.96%2.43%2.26%2.43%3.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок HNDL и GAL

Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки GAL в -28.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и GAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.43%
-2.17%
HNDL
GAL

Волатильность

Сравнение волатильности HNDL и GAL

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с SPDR SSgA Global Allocation ETF (GAL) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.70%
7.58%
HNDL
GAL