Сравнение HNDL с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HNDL и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDL и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.56% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.88% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDL показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.32%.
HNDL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDL и AGG
HNDL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
HNDL vs. AGG — Ранг доходности на риск
HNDL
AGG
Сравнение HNDL c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDL | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.70 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 4.71 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HNDL и AGG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и AGG
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.97% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок HNDL и AGG
Максимальная просадка HNDL за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDL и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -18.43% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -2.52% | -5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -17.82% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.07% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -2.71% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 0.91% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и AGG
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что HNDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDL | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.69% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 2.55% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 4.36% | +7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 6.07% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 5.39% | +5.40% |