PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HMY с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMY с URA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Global X Uranium ETF (URA).

URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMY или URA.

Корреляция

Корреляция между HMY и URA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HMY и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HMY:

0.97

URA:

-0.25

Коэф-т Сортино

HMY:

1.63

URA:

-0.04

Коэф-т Омега

HMY:

1.20

URA:

0.99

Коэф-т Кальмара

HMY:

1.16

URA:

-0.11

Коэф-т Мартина

HMY:

3.74

URA:

-0.48

Индекс Язвы

HMY:

15.61%

URA:

17.74%

Дневная вол-ть

HMY:

59.06%

URA:

39.19%

Макс. просадка

HMY:

-97.05%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

HMY:

-19.62%

URA:

-69.98%

Доходность по периодам

С начала года, HMY показывает доходность 77.44%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции HMY превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 26.35% против 5.12% соответственно.

HMY

С начала года

77.44%

1 месяц

-19.62%

6 месяцев

68.41%

1 год

56.62%

5 лет

32.06%

10 лет

26.35%

URA

С начала года

3.47%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

-6.07%

1 год

-9.63%

5 лет

26.06%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HMY и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HMY c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HMY на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMY и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMY и URA

Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности URA в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited		1.20%1.60%0.65%1.16%2.32%0.00%0.00%0.00%3.52%1.61%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		2.77%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок HMY и URA

Максимальная просадка HMY за все время составила -97.05%, примерно равная максимальной просадке URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HMY и URA

Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...