PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HMXJ.L с LGAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMXJ.L с LGAP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HMXJ.L (HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF) and LGAP.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - HMXJ.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while LGAP.L tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMXJ.L returned 6.53%/yr vs 5.84%/yr for LGAP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HMXJ.L charges 0.40%/yr vs 0.10%/yr for LGAP.L.

Доходность

Сравнение доходности HMXJ.L и LGAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMXJ.L торгуется в GBp, в то время как LGAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMXJ.L показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у LGAP.L с доходностью 8.82%.

HMXJ.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
7.72%
С начала года
10.54%
1 год
15.10%
3 года*
11.67%
5 лет*
6.53%
10 лет*
6.50%

LGAP.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.17%
6 месяцев
5.38%
С начала года
8.82%
1 год
13.02%
3 года*
10.73%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMXJ.L и LGAP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		10.54%12.37%6.43%0.38%5.35%5.41%3.21%11.89%-0.61%
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		8.82%12.35%6.50%-0.42%5.57%3.84%5.25%13.30%0.38%

Correlation

The correlation between HMXJ.L and LGAP.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.91

The correlation between HMXJ.L and LGAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с HMXJ.L:
HMXJ.L с VAPX.LHMXJ.L с ISF.LHMXJ.L с EMIM.LHMXJ.L с AASG.LHMXJ.L с PAXJ.LHMXJ.L с LDAG.LHMXJ.L с H50E.L
Часто сравнивают с LGAP.L:
LGAP.L с HSXD.LLGAP.L с IPXJ.LLGAP.L с LDAP.LLGAP.L с IDFF.LLGAP.L с DXJA.LLGAP.L с DXJP.LLGAP.L с IDJP.L

Доходность на риск

HMXJ.L vs. LGAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMXJ.L
Ранг доходности на риск HMXJ.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXJ.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXJ.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXJ.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXJ.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXJ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LGAP.L
Ранг доходности на риск LGAP.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAP.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAP.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAP.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMXJ.L c LGAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HMXJ.LLGAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.02

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.55

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.84

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

4.79

+0.94

HMXJ.L vs. LGAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMXJ.L на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа LGAP.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMXJ.L и LGAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HMXJ.L и LGAP.L

Максимальная просадка HMXJ.L за все время составила -32.30%, примерно равная максимальной просадке LGAP.L в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXJ.L и LGAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMXJ.LLGAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.30%

-32.02%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-7.06%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-17.57%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-18.59%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-2.86%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.98%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.71%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HMXJ.L и LGAP.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXJ.L) составляет 2.46%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGAP.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что HMXJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMXJ.LLGAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.00%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

10.48%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.70%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.20%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.53%

-1.81%

Сравнение комиссий HMXJ.L и LGAP.L

HMXJ.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LGAP.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMXJ.L и LGAP.L

Дивидендная доходность HMXJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как LGAP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMXJ.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		2.98%3.43%3.80%4.13%3.79%2.71%3.05%2.22%0.00%1.49%3.32%4.03%
LGAP.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HMXJ.L and LGAP.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HMXJ.L.

HMXJ.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while LGAP.L tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: HSBC and L&G. Their fees differ too: 0.40% for HMXJ.L and 0.10% for LGAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMXJ.L и LGAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор