Сравнение HMWO.L с FCIT.L
HMWO.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FCIT.L (F&C Investment Trust plc) is a stock. Over the past 10 years, HMWO.L returned 12.15%/yr vs 14.04%/yr for FCIT.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HMWO.L и FCIT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HMWO.L показывает доходность 9.53%, а FCIT.L немного выше – 9.92%. За последние 10 лет акции HMWO.L уступали акциям FCIT.L по среднегодовой доходности: 12.15% против 14.04% соответственно.
HMWO.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.15%
FCIT.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение доходности по годам HMWO.L и FCIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 9.53% | 11.10% | 19.31% | 15.79% | -10.00% | 22.25% | 10.57% | 20.88% | -5.47% | 9.85% |
FCIT.L F&C Investment Trust plc | 9.92% | 14.68% | 16.94% | 10.03% | -0.89% | 19.40% | 4.62% | 22.88% | -0.57% | 21.05% |
Correlation
The correlation between HMWO.L and FCIT.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between HMWO.L and FCIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMWO.L vs. FCIT.L — Ранг доходности на риск
HMWO.L
FCIT.L
Сравнение HMWO.L c FCIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) и F&C Investment Trust plc (FCIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMWO.L | FCIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.84 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | 13.93 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMWO.L | FCIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.75 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HMWO.L и FCIT.L
Максимальная просадка HMWO.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки FCIT.L в -49.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWO.L и FCIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMWO.L | FCIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -49.87% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.14% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | -19.70% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.01% | -19.70% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | -39.19% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.12% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -9.12% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.97% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMWO.L и FCIT.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) составляет 2.54%, в то время как у F&C Investment Trust plc (FCIT.L) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что HMWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMWO.L | FCIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.19% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.63% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 12.11% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.28% | 15.97% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.37% | -2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWO.L и FCIT.L
Дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FCIT.L в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIT.L F&C Investment Trust plc | 1.21% | 1.28% | 1.36% | 3.07% | 1.46% | 1.33% | 1.47% | 1.49% | 1.71% | 1.57% | 1.78% | 2.11% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HMWO.L and FCIT.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HMWO.L и FCIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор