Сравнение HMWD.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
HMWD.L и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMWD.L или VTI.
Основные характеристики
| HMWD.L | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.79% | 22.57% |
| Дох-ть за 1 год | 31.09% | 35.00% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 9.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 15.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 13.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.75 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 18.12 | 16.71 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 11.62% | 12.77% |
| Макс. просадка | -34.03% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между HMWD.L и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMWD.L и VTI
С начала года, HMWD.L показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции HMWD.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMWD.L и VTI
HMWD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMWD.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMWD.L и VTI
Дивидендная доходность HMWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.42% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% | 1.83% | 1.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HMWD.L и VTI
Максимальная просадка HMWD.L за все время составила -34.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMWD.L и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMWD.L и VTI
Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) составляет 2.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что HMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.