Сравнение HMUD.L с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
HMUD.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMUD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HMUD.L или XLKQ.L.
Основные характеристики
| HMUD.L | XLKQ.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.49% | 31.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.71% | 43.85% |
| Дох-ть за 3 года | 24.82% | 18.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 40.86% | 25.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.50% | 23.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.21 | 8.57 |
| Индекс Язвы | 8.32% | 4.76% |
| Дневная вол-ть | 17.97% | 20.19% |
| Макс. просадка | -29.48% | -23.83% |
| Текущая просадка | -1.58% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между HMUD.L и XLKQ.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HMUD.L и XLKQ.L
С начала года, HMUD.L показывает доходность 21.49%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 31.79%. За последние 10 лет акции HMUD.L превзошли акции XLKQ.L по среднегодовой доходности: 25.50% против 23.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMUD.L и XLKQ.L
HMUD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HMUD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMUD.L и XLKQ.L
Дивидендная доходность HMUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMUD.L HSBC MSCI USA UCITS ETF | 0.85% | 0.98% | 1.07% | 0.78% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.24% | 1.43% | 1.42% | 1.25% | 1.36% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMUD.L и XLKQ.L
Максимальная просадка HMUD.L за все время составила -29.48%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMUD.L и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HMUD.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI USA UCITS ETF (HMUD.L) составляет 2.77%, в то время как у Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что HMUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.