PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMCA.L с RQFI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMCA.L с RQFI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) and RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from HSBC and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HMCA.L returned 0.05%/yr vs -0.04%/yr for RQFI.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HMCA.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for RQFI.L.

Доходность

Сравнение доходности HMCA.L и RQFI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMCA.L торгуется в GBP, в то время как RQFI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RQFI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMCA.L показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у RQFI.L с доходностью 9.58%.

HMCA.L

1 день
-0.53%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.37%
1 год
36.63%
3 года*
8.50%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—

RQFI.L

1 день
-0.73%
1 месяц
3.28%
С начала года
9.58%
6 месяцев
12.66%
1 год
38.60%
3 года*
9.52%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMCA.L и RQFI.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.77%17.38%13.48%-18.58%-17.12%4.17%39.06%30.18%-12.02%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		9.58%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-12.45%

Correlation

The correlation between HMCA.L and RQFI.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.94

The correlation between HMCA.L and RQFI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HMCA.L и RQFI.L

Секторы
HMCA.L
RQFI.L

Технологии

32.1%
26.3%

Финансовые услуги

17.5%
20.4%

Промышленность

15.4%
16.6%

Сырьевые материалы

11.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.7%

Здравоохранение

3.8%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Энергетика

3.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.8%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Технологии

HMCA.L
32.1%
RQFI.L
26.3%

Финансовые услуги

HMCA.L
17.5%
RQFI.L
20.4%

Промышленность

HMCA.L
15.4%
RQFI.L
16.6%

Сырьевые материалы

HMCA.L
11.2%
RQFI.L
10.7%

Потребительский защитный сектор

HMCA.L
6.6%
RQFI.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

HMCA.L
5.2%
RQFI.L
6.7%

Здравоохранение

HMCA.L
3.8%
RQFI.L
4.9%

Коммунальные услуги

HMCA.L
3.3%
RQFI.L
3.0%

Энергетика

HMCA.L
3.2%
RQFI.L
2.8%

Коммуникационные услуги

HMCA.L
1.3%
RQFI.L
0.8%

Недвижимость

HMCA.L
0.5%
RQFI.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L
Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L

Доходность на риск

HMCA.L vs. RQFI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMCA.L c RQFI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) и Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMCA.LRQFI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.65

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.51

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

6.91

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

17.89

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMCA.L vs. RQFI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMCA.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RQFI.L равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMCA.L и RQFI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMCA.LRQFI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.00

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HMCA.L и RQFI.L

Максимальная просадка HMCA.L за все время составила -44.23%, что меньше максимальной просадки RQFI.L в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMCA.L и RQFI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMCA.LRQFI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.23%

-47.55%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.00%

-5.69%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-25.09%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.62%

-41.72%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-12.00%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.96%

-22.37%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.18%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HMCA.L и RQFI.L

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что HMCA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RQFI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMCA.LRQFI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.18%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.85%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

14.88%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

21.40%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

22.60%

+0.28%

Сравнение комиссий HMCA.L и RQFI.L

HMCA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RQFI.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMCA.L и RQFI.L

Дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности RQFI.L в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.44%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HMCA.L and RQFI.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for HMCA.L and 0.65% for RQFI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMCA.L и RQFI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор