PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HMAX.TO с QYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. HMAX.TO is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 3 years, HMAX.TO returned 22.64%/yr vs 15.06%/yr for QYLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HMAX.TO торгуется в CAD, в то время как QYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 9.37%.

HMAX.TO

1 день
1.26%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.57%
6 месяцев
14.85%
1 год
37.32%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.10%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.37%
6 месяцев
9.53%
1 год
25.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и QYLD

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		12.57%27.20%20.65%0.77%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		9.37%4.27%29.61%14.27%

Correlation

The correlation between HMAX.TO and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов HMAX.TO и QYLD

Секторы
HMAX.TO
QYLD

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

HMAX.TO
100.0%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

HMAX.TO

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

HMAX.TO

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

HMAX.TO

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

HMAX.TO

-

QYLD
7.7%

Энергетика

HMAX.TO

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

HMAX.TO

-

QYLD
4.2%

Промышленность

HMAX.TO

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

HMAX.TO

-

QYLD
0.1%

Технологии

HMAX.TO

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

HMAX.TO

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с VDY.TOHMAX.TO с HYLD.TO
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HMAX.TO vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.84

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.28
3.91

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.57

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

6.98

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.50

25.24

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74

2.84

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.77

+0.80

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и QYLD

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что меньше максимальной просадки QYLD в -20.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HMAX.TOQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-20.61%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-3.71%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.48%

-18.86%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.01%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.03%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и QYLD

Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF (HMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HMAX.TOQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

1.87%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.41%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

9.13%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.74%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

14.77%

-3.34%

Сравнение комиссий HMAX.TO и QYLD

HMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и QYLD

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что сопоставимо с доходностью QYLD в 11.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF		11.44%12.29%14.08%15.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HMAX.TO and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.

HMAX.TO is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HMAX.TO and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HMAX.TO и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор