Сравнение HLTH.L с ACWD.L
HLTH.L (SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF) and ACWD.L (SPDR MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HLTH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while ACWD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HLTH.L returned 6.14%/yr vs 12.40%/yr for ACWD.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLTH.L charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for ACWD.L.
Доходность
Сравнение доходности HLTH.L и ACWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLTH.L торгуется в EUR, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLTH.L показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у ACWD.L с доходностью 12.81%. За последние 10 лет акции HLTH.L уступали акциям ACWD.L по среднегодовой доходности: 6.14% против 12.40% соответственно.
HLTH.L
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 6.14%
ACWD.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам HLTH.L и ACWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTH.L SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.46% | 7.01% | 4.14% | 7.61% | -3.78% | 25.28% | -1.76% | 30.59% | -0.44% | 3.42% |
ACWD.L SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 12.82% | 8.26% | 25.53% | 18.60% | -13.31% | 27.65% | 6.35% | 28.65% | -5.62% | 8.84% |
Correlation
The correlation between HLTH.L and ACWD.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between HLTH.L and ACWD.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HLTH.L и ACWD.L
Секторы
HLTH.L
ACWD.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
HLTH.L
ACWD.L
Сырьевые материалы
HLTH.L
-
ACWD.L
Коммуникационные услуги
HLTH.L
-
ACWD.L
Потребительский циклический сектор
HLTH.L
-
ACWD.L
Потребительский защитный сектор
HLTH.L
-
ACWD.L
Энергетика
HLTH.L
-
ACWD.L
Финансовые услуги
HLTH.L
-
ACWD.L
Промышленность
HLTH.L
-
ACWD.L
Недвижимость
HLTH.L
-
ACWD.L
Технологии
HLTH.L
-
ACWD.L
Коммунальные услуги
HLTH.L
-
ACWD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLTH.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск
HLTH.L
ACWD.L
Сравнение HLTH.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLTH.L | ACWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.21 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 15.93 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLTH.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 2.13 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.83 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HLTH.L и ACWD.L
Максимальная просадка HLTH.L за все время составила -26.57%, что меньше максимальной просадки ACWD.L в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLTH.L и ACWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLTH.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.57% | -33.03% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -6.34% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -20.30% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.57% | -20.30% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.57% | -33.03% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.88% | -0.55% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.40% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 1.68% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLTH.L и ACWD.L
SPDR® MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HLTH.L) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что HLTH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLTH.L | ACWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 3.48% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 9.40% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 12.53% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.80% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 15.72% | -0.03% |
Сравнение комиссий HLTH.L и ACWD.L
HLTH.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLTH.L и ACWD.L
Ни HLTH.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLTH.L and ACWD.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACWD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACWD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for HLTH.L.
HLTH.L is categorized as Health & Biotech Equities, while ACWD.L is Global Equities. HLTH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while ACWD.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.18% for HLTH.L and 0.12% for ACWD.L.
Подберите оптимальное распределение для HLTH.L и ACWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор