Сравнение HLNE с JXN
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and JXN (Jackson Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HLNE returned -0.43%/yr vs 56.86%/yr for JXN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и JXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -43.44%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 0.07%.
HLNE
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -13.28%
- С начала года
- -43.44%
- 6 месяцев
- -44.69%
- 1 год
- -46.90%
- 3 года*
- -0.43%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- —
JXN
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 56.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLNE и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -43.44% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 21.28% |
JXN Jackson Financial Inc. | 0.07% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 69.65% |
Correlation
The correlation between HLNE and JXN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.28
JXN:
-$8.20
HLNE:
5.35
JXN:
0.84
HLNE:
$763.40M
JXN:
$5.86B
HLNE:
$528.54M
JXN:
$5.39B
HLNE:
$446.22M
JXN:
-$22.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. JXN — Ранг доходности на риск
HLNE
JXN
Сравнение HLNE c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLNE | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.31 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 2.83 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLNE и JXN
Максимальная просадка HLNE за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и JXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -48.34% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.19% | -16.31% | -36.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -37.09% | -25.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.64% | -12.67% | -48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -15.03% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 7.50% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и JXN
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 15.28% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.28% | 6.65% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.00% | 23.48% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 31.77% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 45.35% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 45.35% | -8.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и JXN
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности JXN в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.96% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.24% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и JXN
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and JXN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (15.28%) compared to JXN (6.65%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -62.26% vs JXN's -48.34%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и JXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор