PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HLNE с JXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HLNE с JXN

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLNE или JXN.

Корреляция

Корреляция между HLNE и JXN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HLNE и JXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.18%
178.27%
HLNE
JXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HLNE:

0.69

JXN:

0.37

Коэф-т Сортино

HLNE:

1.20

JXN:

0.80

Коэф-т Омега

HLNE:

1.15

JXN:

1.11

Коэф-т Кальмара

HLNE:

0.72

JXN:

0.47

Коэф-т Мартина

HLNE:

1.76

JXN:

1.17

Индекс Язвы

HLNE:

15.09%

JXN:

14.83%

Дневная вол-ть

HLNE:

38.67%

JXN:

46.15%

Макс. просадка

HLNE:

-48.47%

JXN:

-48.34%

Текущая просадка

HLNE:

-31.25%

JXN:

-35.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLNE:

$7.85B

JXN:

$5.23B

EPS

HLNE:

$5.41

JXN:

$11.74

Коэффициент P/E

HLNE:

25.46

JXN:

6.18

Коэффициент P/S

HLNE:

11.35

JXN:

1.56

Коэффициент P/B

HLNE:

9.19

JXN:

0.57

Общая выручка (12 мес.)

HLNE:

$514.99M

JXN:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLNE:

$335.56M

JXN:

$778.00M

EBITDA (12 мес.)

HLNE:

$270.49M

JXN:

-$121.00M

Доходность по периодам

С начала года, HLNE показывает доходность -6.64%, что значительно выше, чем у JXN с доходностью -15.91%.

HLNE

С начала года

-6.64%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-23.38%

1 год

26.86%

5 лет

22.03%

10 лет

N/A

JXN

С начала года

-15.91%

1 месяц

-13.99%

6 месяцев

-25.20%

1 год

15.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HLNE и JXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HLNE
Ранг риск-скорректированной доходности HLNE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLNE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLNE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLNE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLNE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLNE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JXN
Ранг риск-скорректированной доходности JXN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JXN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JXN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JXN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JXN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JXN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HLNE c JXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLNE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HLNE: 0.69
JXN: 0.37
Коэффициент Сортино HLNE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HLNE: 1.20
JXN: 0.80
Коэффициент Омега HLNE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HLNE: 1.15
JXN: 1.11
Коэффициент Кальмара HLNE, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HLNE: 0.72
JXN: 0.47
Коэффициент Мартина HLNE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HLNE: 1.76
JXN: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа HLNE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JXN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLNE и JXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.37
HLNE
JXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLNE и JXN

Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JXN в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017
HLNE
Hamilton Lane Incorporated		1.42%1.29%1.53%2.43%1.32%1.56%1.74%2.20%1.48%
JXN
Jackson Financial Inc.		4.00%3.22%4.84%6.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLNE и JXN

Максимальная просадка HLNE за все время составила -48.47%, примерно равная максимальной просадке JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и JXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.25%
-35.17%
HLNE
JXN

Волатильность

Сравнение волатильности HLNE и JXN

Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN) имеют волатильность 22.44% и 21.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.44%
21.77%
HLNE
JXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLNE и JXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab