Сравнение HLNE с JXN
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and JXN (Jackson Financial Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, HLNE returned 6.89%/yr vs 59.88%/yr for JXN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и JXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у JXN с доходностью 0.22%.
HLNE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
JXN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 32.78%
- 3 года*
- 59.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLNE и JXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -38.12% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 22.58% |
JXN Jackson Financial Inc. | 0.22% | 26.93% | 76.45% | 57.22% | -11.54% | 34.86% |
Correlation
The correlation between HLNE and JXN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between HLNE and JXN has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.29
JXN:
-$7.23
HLNE:
5.90
JXN:
0.96
HLNE:
$763.40M
JXN:
$5.86B
HLNE:
$528.54M
JXN:
$5.39B
HLNE:
$446.22M
JXN:
-$22.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. JXN — Ранг доходности на риск
HLNE
JXN
Сравнение HLNE c JXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Jackson Financial Inc. (JXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | JXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 2.02 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 4.68 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | 1.04 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.81 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и JXN
Максимальная просадка HLNE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки JXN в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и JXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -48.34% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.10% | -16.31% | -32.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.96% | -37.09% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.03% | -12.54% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -15.11% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 7.02% | +17.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и JXN
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Jackson Financial Inc. (JXN) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | JXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.96% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 23.37% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 31.86% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 44.05% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 44.05% | -7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и JXN
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности JXN в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.61% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% |
JXN Jackson Financial Inc. | 3.11% | 3.00% | 3.22% | 4.84% | 6.32% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и JXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Jackson Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и JXN
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
JXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
JXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
JXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jackson Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -435.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности -15.0%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and JXN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (11.59%) compared to JXN (10.96%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -58.96% vs JXN's -48.34%.
JXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и JXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор