PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLMIX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLMIX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

HLMIX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 10 мая 1994 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMIX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMIX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		2.76%27.63%1.18%15.10%-20.21%8.49%20.33%25.22%-13.96%29.91%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, HLMIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции HLMIX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.90% соответственно.

HLMIX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.56%
С начала года
2.76%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.54%
3 года*
12.33%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.92%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harding Loevner International Equity Portfolio

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с HLMIX:
HLMIX с VEAHLMIX с MIEIXHLMIX с VMGAXHLMIX с VESGXHLMIX с IEFAHLMIX с VIGIHLMIX с OAKIX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий HLMIX и FSSNX

HLMIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

HLMIX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLMIX
Ранг доходности на риск HLMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMIX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLMIXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.12

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.66

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.82

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

6.80

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMIX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMIX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLMIXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.49

-0.13

Корреляция

Корреляция между HLMIX и FSSNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMIX и FSSNX

Дивидендная доходность HLMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMIX
Harding Loevner International Equity Portfolio		14.54%14.94%7.14%3.79%2.51%2.48%0.75%1.59%1.50%1.64%0.98%1.02%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HLMIX и FSSNX

Максимальная просадка HLMIX за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMIX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

HLMIXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-41.72%

-16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-13.89%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.76%

-31.87%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.76%

-41.72%

+8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-7.94%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-8.37%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.71%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMIX и FSSNX

Текущая волатильность для Harding Loevner International Equity Portfolio (HLMIX) составляет 7.06%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что HLMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLMIXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.52%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

14.52%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

23.30%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

22.61%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

23.41%

-7.01%