Сравнение HLMEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

HLMEX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 16 окт. 2005 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLMEX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio	1.11%	-34.86%	2.71%	6.16%	-27.66%	-5.44%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, HLMEX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

HLMEX

1 день: 1.77%

1 месяц: -8.47%

С начала года: 1.11%

6 месяцев: -47.17%

1 год: -35.50%

3 года*: -11.41%

5 лет*: -13.37%

10 лет*: -1.67%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с HLMEX:

HLMEX с VIGAX HLMEX с VEMAX HLMEX с HLMSX HLMEX с HLMIX HLMEX с HLEMX HLMEX с BEMIX HLMEX с CEMFX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий HLMEX и FQEMX

HLMEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

HLMEX

Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

HLMEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HLMEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLMEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HLMEX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.68	3.07	-3.75
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.46	3.44	-3.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.81	1.55	-0.74
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.70	3.47	-4.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.41	13.65	-15.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLMEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLMEX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLMEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HLMEX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.68	3.07	-3.75
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.49	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	0.62	-0.53

Корреляция

Корреляция между HLMEX и FQEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и FQEMX

HLMEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FQEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HLMEX Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio	0.00%	0.00%	14.22%	1.40%	0.96%	0.71%	0.39%	1.46%	0.98%	0.76%	0.62%	0.63%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и FQEMX

Максимальная просадка HLMEX за все время составила -65.03%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HLMEX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.03%	-34.46%	-30.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-50.96%	-18.93%	-32.03%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-55.58%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-56.41%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-54.50%	-16.40%	-38.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.94%	-11.08%	-6.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	25.29%	4.81%	+20.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и FQEMX

Текущая волатильность для Harding Loevner Institutional Emerging Markets Portfolio (HLMEX) составляет 7.30%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что HLMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HLMEX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.30%	14.20%	-6.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	69.06%	20.17%	+48.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	51.92%	24.14%	+27.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.51%	19.73%	+7.78%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.71%	19.73%	+3.98%

Сравнение HLMEX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности HLMEX и FQEMX

Сравнение доходности по годам HLMEX и FQEMX

Доходность по периодам

HLMEX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HLMEX и FQEMX

Доходность на риск

HLMEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

HLMEX

FQEMX

Сравнение HLMEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HLMEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLMEX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок HLMEX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HLMEX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)