Сравнение HLI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между HLI и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HLI и ^GSPC
Основные характеристики
HLI:
2.15
^GSPC:
1.68
HLI:
3.15
^GSPC:
2.28
HLI:
1.36
^GSPC:
1.31
HLI:
3.89
^GSPC:
2.55
HLI:
13.22
^GSPC:
10.40
HLI:
3.87%
^GSPC:
2.08%
HLI:
23.89%
^GSPC:
12.85%
HLI:
-36.57%
^GSPC:
-56.78%
HLI:
-2.66%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, HLI показывает доходность 6.46%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
HLI
6.46%
6.61%
24.19%
49.69%
29.52%
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HLI и ^GSPC
HLI
^GSPC
Сравнение HLI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HLI и ^GSPC
Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLI и ^GSPC
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.