PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HLI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности HLI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLI
Houlihan Lokey, Inc.		-18.57%1.64%47.04%40.67%-13.88%57.04%40.61%36.33%-17.20%49.30%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HLI показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции HLI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 21.60% против 12.29% соответственно.

HLI

1 день
0.21%
1 месяц
-12.82%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-29.31%
1 год
-13.65%
3 года*
19.43%
5 лет*
17.67%
10 лет*
21.60%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Houlihan Lokey, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HLI:
HLI с TFII.TOHLI с COSTHLI с SPYHLI с IBKRHLI с JEFHLI с AVGOHLI с BAH
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

HLI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLI
Ранг доходности на риск HLI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Houlihan Lokey, Inc. (HLI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.88

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.37

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

1.39

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

6.43

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLI на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.88

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между HLI и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HLI и ^GSPC

Максимальная просадка HLI за все время составила -36.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

HLI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.57%

-56.78%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.13%

-9.10%

-24.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-25.43%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.92%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.96%

-5.67%

-26.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-10.75%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.40%

2.62%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HLI и ^GSPC

Houlihan Lokey, Inc. (HLI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.29%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.21%

9.55%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

18.33%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

16.90%

+11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

18.04%

+8.79%