PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJPN.AX с VMIN.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPN.AX с VMIN.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HJPN.AX (Betashares Japan Currency Hedged ETF) and VMIN.AX (Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF) are both Global Equities funds. HJPN.AX is passively managed, while VMIN.AX is actively managed. Over the past 5 years, HJPN.AX returned 18.93%/yr vs 6.35%/yr for VMIN.AX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJPN.AX и VMIN.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) и Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPN.AX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у VMIN.AX с доходностью 7.84%.

HJPN.AX

1 день
-3.91%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.09%
С начала года
20.94%
1 год
50.26%
3 года*
25.78%
5 лет*
18.93%
10 лет*
15.01%

VMIN.AX

1 день
0.21%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
7.57%
С начала года
7.84%
1 год
12.02%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPN.AX и VMIN.AX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HJPN.AX
Betashares Japan Currency Hedged ETF		20.94%25.64%24.96%34.17%-13.44%16.18%15.92%16.79%-15.87%
VMIN.AX
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF		7.84%12.03%11.45%5.06%-6.66%11.54%-3.76%18.59%0.31%

Correlation

The correlation between HJPN.AX and VMIN.AX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Japan Currency Hedged ETF

Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF

Часто сравнивают с HJPN.AX:
HJPN.AX с CORE.AXHJPN.AX с ESGI.AXHJPN.AX с ESTX.AXHJPN.AX с F100.AXHJPN.AX с FOOD.AXHJPN.AX с FUEL.AXHJPN.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с VMIN.AX:
VMIN.AX с GLIN.AXVMIN.AX с IFRA.AXVMIN.AX с ILB.AXVMIN.AX с VDCO.AXVMIN.AX с WVOL.AXVMIN.AX с VACF.AXVMIN.AX с VGB.AX

Доходность на риск

HJPN.AX vs. VMIN.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPN.AX
Ранг доходности на риск HJPN.AX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPN.AX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPN.AX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPN.AX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPN.AX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPN.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMIN.AX
Ранг доходности на риск VMIN.AX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIN.AX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIN.AX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIN.AX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIN.AX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIN.AX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPN.AX c VMIN.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) и Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJPN.AXVMIN.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.19

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.85

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

2.01

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

8.65

+3.87

HJPN.AX vs. VMIN.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPN.AX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VMIN.AX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPN.AX и VMIN.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJPN.AX и VMIN.AX

Максимальная просадка HJPN.AX за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки VMIN.AX в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPN.AX и VMIN.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPN.AXVMIN.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-31.28%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-5.81%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-9.72%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-15.31%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-0.55%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-3.70%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.37%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPN.AX и VMIN.AX

Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF (VMIN.AX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HJPN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMIN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPN.AXVMIN.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.29%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

8.75%

+11.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

9.82%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

10.67%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

12.42%

+8.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPN.AX и VMIN.AX

Дивидендная доходность HJPN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности VMIN.AX в 11.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HJPN.AX
Betashares Japan Currency Hedged ETF		6.17%0.00%5.68%3.06%8.35%5.39%0.00%0.37%2.46%1.47%0.11%
VMIN.AX
Vanguard Global Minimum Volatility Active ETF		11.18%6.54%0.88%0.00%0.00%10.76%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HJPN.AX and VMIN.AX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: BetaShares and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPN.AX и VMIN.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор