PortfoliosLab logo
Сравнение HJEN с RTM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HJEN и RTM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности HJEN и RTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-53.28%
4.99%
HJEN
RTM

Основные характеристики

Доходность по периодам


HJEN

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RTM

С начала года

-5.11%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-14.61%

1 год

-11.65%

5 лет

12.47%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HJEN и RTM

HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HJEN и RTM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HJEN
Ранг риск-скорректированной доходности HJEN, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJEN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

RTM
Ранг риск-скорректированной доходности RTM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HJEN c RTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.16
-0.49
HJEN
RTM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJEN и RTM

HJEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HJEN
Direxion Hydrogen ETF
101.52%101.69%1.50%1.12%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
2.22%2.04%2.05%0.44%0.29%1.57%1.81%1.83%1.50%0.26%1.57%1.45%

Просадки

Сравнение просадок HJEN и RTM


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.63%
-83.19%
HJEN
RTM

Волатильность

Сравнение волатильности HJEN и RTM

Текущая волатильность для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что HJEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
11.92%
HJEN
RTM