Сравнение HJEN с RTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM).
HJEN и RTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HJEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 мар. 2021 г.. RTM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Materials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HJEN или RTM.
Основные характеристики
| HJEN | RTM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.67% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | -22.03% | 9.79% |
| Дох-ть за 3 года | -23.17% | 3.47% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 16.36% |
| Макс. просадка | -59.71% | -57.93% |
| Current Drawdown | -57.94% | -5.29% |
Корреляция
Корреляция между HJEN и RTM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HJEN и RTM
С начала года, HJEN показывает доходность -13.67%, что значительно ниже, чем у RTM с доходностью 3.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HJEN и RTM
HJEN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии RTM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HJEN c RTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Hydrogen ETF (HJEN) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HJEN и RTM
Дивидендная доходность HJEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RTM в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 1.69% | 1.50% | 1.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.99% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% | 1.45% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок HJEN и RTM
Максимальная просадка HJEN за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке RTM в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJEN и RTM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HJEN и RTM
Direxion Hydrogen ETF (HJEN) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RTM) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HJEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.