PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIPS с HNDL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIPS и HNDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HIPS и HNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.11%
38.54%
HIPS
HNDL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIPS:

1.36

HNDL:

1.33

Коэф-т Сортино

HIPS:

1.83

HNDL:

1.82

Коэф-т Омега

HIPS:

1.25

HNDL:

1.23

Коэф-т Кальмара

HIPS:

2.38

HNDL:

1.19

Коэф-т Мартина

HIPS:

9.69

HNDL:

7.72

Индекс Язвы

HIPS:

1.34%

HNDL:

1.50%

Дневная вол-ть

HIPS:

9.52%

HNDL:

8.67%

Макс. просадка

HIPS:

-53.14%

HNDL:

-23.72%

Текущая просадка

HIPS:

-4.33%

HNDL:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у HNDL с доходностью 10.87%.


HIPS

С начала года

12.44%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

5.75%

1 год

13.42%

5 лет

4.33%

10 лет

N/A

HNDL

С начала года

10.87%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

4.75%

1 год

11.30%

5 лет

4.55%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIPS и HNDL

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.


HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
График комиссии HIPS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.19%
График комиссии HNDL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIPS c HNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIPS, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.361.33
Коэффициент Сортино HIPS, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.831.82
Коэффициент Омега HIPS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.23
Коэффициент Кальмара HIPS, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.381.19
Коэффициент Мартина HIPS, с текущим значением в 9.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.697.72
HIPS
HNDL

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDL равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и HNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.33
HIPS
HNDL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и HNDL

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности HNDL в 7.01%


TTM202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
10.12%10.37%10.81%8.47%9.54%7.59%8.70%7.31%7.24%6.51%
HNDL
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
7.01%6.78%7.86%6.86%6.68%6.82%6.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и HNDL

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.33%
-4.04%
HIPS
HNDL

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и HNDL

GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.30%
3.05%
HIPS
HNDL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab