Сравнение HIPS с HNDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).
HIPS и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIPS или HNDL.
Основные характеристики
| HIPS | HNDL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 12.04% |
| Дох-ть за 1 год | 20.65% | 21.72% |
| Дох-ть за 3 года | 3.28% | 0.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.84% | 5.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 16.15 | 15.76 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.39% |
| Дневная вол-ть | 9.54% | 8.77% |
| Макс. просадка | -53.14% | -23.72% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.44% |
Корреляция
Корреляция между HIPS и HNDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и HNDL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIPS показывает доходность 12.09%, а HNDL немного ниже – 12.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и HNDL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIPS c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и HNDL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности HNDL в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.06% | 10.37% | 10.81% | 8.47% | 9.54% | 7.59% | 8.70% | 7.31% | 7.24% | 6.51% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.73% | 6.78% | 7.86% | 6.86% | 6.68% | 6.82% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и HNDL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HNDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и HNDL
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.