Сравнение HIPS с HNDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL).
HIPS и HNDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. HNDL - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность NASDAQ 7 HANDL™ Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и HNDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и HNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -10.24% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 1.31% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у HNDL с доходностью 1.31%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
HNDL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и HNDL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии HNDL в 0.97%.
Доходность на риск
HIPS vs. HNDL — Ранг доходности на риск
HIPS
HNDL
Сравнение HIPS c HNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | HNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.97 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.44 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.28 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.74 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.97 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и HNDL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и HNDL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности HNDL в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.98% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и HNDL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки HNDL в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и HNDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -23.72% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -9.00% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -23.72% | +2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.40% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.96% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.71% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и HNDL
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | HNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 3.53% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 5.59% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 12.02% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 11.49% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 10.80% | +7.33% |