Сравнение HIG с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или XLF.
Корреляция
Корреляция между HIG и XLF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIG и XLF
Основные характеристики
HIG:
1.96
XLF:
2.34
HIG:
2.53
XLF:
3.34
HIG:
1.38
XLF:
1.43
HIG:
3.06
XLF:
4.56
HIG:
11.48
XLF:
15.34
HIG:
3.50%
XLF:
2.15%
HIG:
20.46%
XLF:
14.09%
HIG:
-96.25%
XLF:
-82.43%
HIG:
-11.16%
XLF:
-5.51%
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность 38.63%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции HIG уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.65% соответственно.
HIG
38.63%
-7.00%
7.23%
40.93%
15.11%
12.41%
XLF
30.49%
-3.31%
18.26%
31.39%
11.76%
13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIG c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и XLF
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности XLF в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 0.99% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и XLF
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и XLF
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.