Сравнение HIG с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или XLF.
Основные характеристики
| HIG | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.06% | 9.80% |
| Дох-ть за 1 год | 46.50% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 16.16% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.24% | 10.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.54% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.99 |
| Дневная вол-ть | 17.01% | 13.06% |
| Макс. просадка | -96.25% | -82.43% |
| Current Drawdown | -3.11% | -2.35% |
Корреляция
Корреляция между HIG и XLF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIG и XLF
С начала года, HIG показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.54%, а акции XLF немного отстают с 13.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIG c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и XLF
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности XLF в 1.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.79% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.56% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и XLF
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и XLF
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.