Сравнение HIG.TO с PAYG.TO
HIG.TO (Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF) and PAYG.TO (Brompton Global Equity HighPay ETF) are both exchange-traded funds - HIG.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Brompton, while PAYG.TO is a Global Equity Income fund actively managed by Brompton. Both are actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HIG.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIG.TO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 3.25%
- 6 месяцев
- -3.82%
- С начала года
- -2.36%
- 1 год
- 8.50%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 5.34%
PAYG.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIG.TO и PAYG.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 0.67% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 10.60% |
Correlation
The correlation between HIG.TO and PAYG.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG.TO vs. PAYG.TO — Ранг доходности на риск
HIG.TO
PAYG.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIG.TO c PAYG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF (HIG.TO) и Brompton Global Equity HighPay ETF (PAYG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG.TO | PAYG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG.TO и PAYG.TO
Максимальная просадка HIG.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки PAYG.TO в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG.TO и PAYG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -7.38% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -4.70% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -2.44% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG.TO и PAYG.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG.TO | PAYG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 21.35% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.35% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.37% | 21.35% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG.TO и PAYG.TO
Дивидендная доходность HIG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности PAYG.TO в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG.TO Brompton Global Healthcare Income & Growth ETF | 8.91% | 8.32% | 8.71% | 8.03% | 6.97% | 5.29% | 6.22% | 6.12% | 7.11% | 6.43% | 6.47% | 1.80% |
PAYG.TO Brompton Global Equity HighPay ETF | 5.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIG.TO and PAYG.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG.TO is categorized as Health & Biotech Equities, while PAYG.TO is Global Equity Income.
Подберите оптимальное распределение для HIG.TO и PAYG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор