PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRVBX с HIDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRVBX с HIDE

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).

PRVBX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 27 сент. 1991 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRVBX или HIDE.

Корреляция

Корреляция между PRVBX и HIDE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRVBX и HIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRVBX:

2.53

HIDE:

0.19

Коэф-т Сортино

PRVBX:

3.83

HIDE:

0.40

Коэф-т Омега

PRVBX:

1.49

HIDE:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRVBX:

3.68

HIDE:

0.28

Коэф-т Мартина

PRVBX:

13.67

HIDE:

0.68

Индекс Язвы

PRVBX:

0.36%

HIDE:

2.15%

Дневная вол-ть

PRVBX:

2.02%

HIDE:

5.55%

Макс. просадка

PRVBX:

-16.91%

HIDE:

-5.15%

Текущая просадка

PRVBX:

-0.48%

HIDE:

-2.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRVBX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 1.20%.

PRVBX

С начала года

1.27%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

1.30%

1 год

5.14%

3 года

4.18%

5 лет

4.63%

10 лет

3.64%

HIDE

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

-0.07%

1 год

1.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Сравнение комиссий PRVBX и HIDE

PRVBX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.

PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRVBX и HIDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRVBX
Ранг риск-скорректированной доходности PRVBX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HIDE
Ранг риск-скорректированной доходности HIDE, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIDE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRVBX c HIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRVBX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа HIDE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRVBX и HIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRVBX и HIDE

Дивидендная доходность PRVBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности HIDE в 2.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		3.57%3.61%3.16%1.83%0.85%4.72%2.51%1.71%3.30%2.96%4.86%3.21%
HIDE
Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF		2.83%2.86%3.90%6.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRVBX и HIDE

Максимальная просадка PRVBX за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRVBX и HIDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRVBX и HIDE

Текущая волатильность для Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) составляет 0.64%, в то время как у Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что PRVBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...