PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICL.L с TI5G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICL.L с TI5G.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HICL.L (HICL Infrastructure Company Ltd) is a stock, while TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Over the past 5 years, HICL.L returned 0.91%/yr vs 2.88%/yr for TI5G.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HICL.L и TI5G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HICL.L торгуется в GBp, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HICL.L показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у TI5G.L с доходностью 1.95%.

HICL.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.90%
С начала года
18.12%
6 месяцев
15.15%
1 год
17.60%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.91%
10 лет*
3.51%

TI5G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.15%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICL.L и TI5G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HICL.L
HICL Infrastructure Company Ltd		18.12%5.39%-8.33%-10.53%-2.34%6.51%7.00%13.71%13.77%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.95%5.83%4.52%3.56%-3.60%5.29%4.00%3.10%-0.72%

Correlation

The correlation between HICL.L and TI5G.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г.

0.08

The correlation between HICL.L and TI5G.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HICL Infrastructure Company Ltd

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с HICL.L:
HICL.L с INPP.LHICL.L с 3IN.LHICL.L с GBPG.LHICL.L с SWDA.LHICL.L с HMWO.LHICL.L с HFEL.LHICL.L с GCP.L
Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с SMGB.LTI5G.L с VTIP

Доходность на риск

HICL.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICL.L
Ранг доходности на риск HICL.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICL.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICL.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICL.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICL.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICL.LTI5G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.38

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.08

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.03

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

13.76

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICL.L vs. TI5G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICL.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TI5G.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICL.L и TI5G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICL.LTI5G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.38

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.86

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок HICL.L и TI5G.L

Максимальная просадка HICL.L за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICL.L и TI5G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICL.LTI5G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-5.58%

-25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-1.02%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-1.43%

-15.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-5.58%

-25.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.21%

-5.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-1.00%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.30%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HICL.L и TI5G.L

HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HICL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICL.LTI5G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

0.68%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

1.85%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

3.00%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

3.34%

+16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

3.43%

+14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICL.L и TI5G.L

Дивидендная доходность HICL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности TI5G.L в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICL.L
HICL Infrastructure Company Ltd		6.28%7.13%6.94%5.95%5.02%4.67%4.74%4.78%5.04%4.90%4.72%5.47%
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		5.85%5.97%6.84%5.19%0.32%0.34%3.06%3.29%2.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HICL.L and TI5G.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICL.L и TI5G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор