PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICL.L с EMIM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICL.L с EMIM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HICL.L (HICL Infrastructure Company Ltd) is a stock, while EMIM.L (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Over the past 10 years, HICL.L returned 3.51%/yr vs 10.63%/yr for EMIM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HICL.L и EMIM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICL.L показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у EMIM.L с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции HICL.L уступали акциям EMIM.L по среднегодовой доходности: 3.51% против 10.63% соответственно.

HICL.L

1 день
0.00%
1 месяц
6.90%
С начала года
18.12%
6 месяцев
15.15%
1 год
17.60%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.91%
10 лет*
3.51%

EMIM.L

1 день
-3.74%
1 месяц
-0.67%
С начала года
19.58%
6 месяцев
20.52%
1 год
44.12%
3 года*
18.30%
5 лет*
7.93%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICL.L и EMIM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICL.L
HICL Infrastructure Company Ltd		18.12%5.39%-8.33%-10.53%-2.34%6.51%7.00%13.71%5.04%1.00%
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		19.58%23.35%9.18%4.93%-10.17%0.74%14.91%12.69%-9.32%24.72%

Correlation

The correlation between HICL.L and EMIM.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2014 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HICL Infrastructure Company Ltd

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с HICL.L:
HICL.L с INPP.LHICL.L с 3IN.LHICL.L с GBPG.LHICL.L с SWDA.LHICL.L с HMWO.LHICL.L с HFEL.LHICL.L с GCP.L
Часто сравнивают с EMIM.L:
EMIM.L с VFEG.LEMIM.L с SEMA.LEMIM.L с SWDA.LEMIM.L с EXCS.LEMIM.L с VDPG.LEMIM.L с XMMS.LEMIM.L с 5MVL.DE

Доходность на риск

HICL.L vs. EMIM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICL.L
Ранг доходности на риск HICL.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICL.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICL.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICL.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMIM.L
Ранг доходности на риск EMIM.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIM.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIM.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIM.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICL.L c EMIM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICL.LEMIM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.57

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.31

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

4.02

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

14.27

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICL.L vs. EMIM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICL.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EMIM.L равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICL.L и EMIM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICL.LEMIM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HICL.L и EMIM.L

Максимальная просадка HICL.L за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке EMIM.L в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICL.L и EMIM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICL.LEMIM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-31.70%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.92%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-15.56%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.03%

-21.98%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.03%

-26.46%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-6.03%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-8.70%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

3.08%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HICL.L и EMIM.L

Текущая волатильность для HICL Infrastructure Company Ltd (HICL.L) составляет 5.54%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (EMIM.L) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что HICL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMIM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICL.LEMIM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

7.79%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

14.69%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.10%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.91%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

17.84%

+0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICL.L и EMIM.L

Дивидендная доходность HICL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как EMIM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMIM.L
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HICL.L
HICL Infrastructure Company Ltd		6.28%7.13%6.94%5.95%5.02%4.67%4.74%4.78%5.04%4.90%4.72%5.47%

Часто задаваемые вопросы

HICL.L and EMIM.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICL.L и EMIM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор