Сравнение HIBL с BNKU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU).
HIBL и BNKU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и BNKU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 38.43% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью -19.59%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и BNKU
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии BNKU в 0.95%.
Доходность на риск
HIBL vs. BNKU — Ранг доходности на риск
HIBL
BNKU
Сравнение HIBL c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.97 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.62 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 4.36 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.97 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и BNKU составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и BNKU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и BNKU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки BNKU в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и BNKU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -58.03% | -30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -41.95% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -31.84% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -16.05% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 15.59% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и BNKU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 18.56%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 18.56% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 46.10% | +7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 73.75% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 75.64% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 75.64% | +16.77% |