PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIASX с HIABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIASX с HIABX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIASX (Hartford Small Company HLS Fund) and HIABX (Hartford Total Return Bond HLS Fund) are both mutual funds - HIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while HIABX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HIASX returned 12.03%/yr vs 1.30%/yr for HIABX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HIASX charges 0.77%/yr vs 0.50%/yr for HIABX.

Доходность

Сравнение доходности HIASX и HIABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Small Company HLS Fund (HIASX) и Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIASX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у HIABX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции HIASX превзошли акции HIABX по среднегодовой доходности: 12.03% против 1.30% соответственно.

HIASX

1 день
1.01%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.29%
1 год
28.62%
3 года*
15.57%
5 лет*
2.51%
10 лет*
12.03%

HIABX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.39%
3 года*
4.72%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIASX и HIABX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIASX
Hartford Small Company HLS Fund		10.08%12.95%12.00%16.74%-31.56%1.88%55.51%36.72%-4.21%26.36%
HIABX
Hartford Total Return Bond HLS Fund		0.42%7.29%2.34%6.97%-14.21%-0.94%4.95%10.66%-4.70%5.16%

Correlation

The correlation between HIASX and HIABX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1996 г.

-0.09

The correlation between HIASX and HIABX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Small Company HLS Fund

Hartford Total Return Bond HLS Fund

Часто сравнивают с HIASX:
HIASX с JGMNXHIASX с SEMNXHIASX с FECGXHIASX с NEAGXHIASX с NESGXHIASX с EMCAXHIASX с HGIYX
Часто сравнивают с HIABX:
HIABX с JAENXHIABX с VFINXHIABX с GUGAXHIABX с HBLYXHIABX с AAIIXHIABX с ARINXHIABX с BCPIX

Доходность на риск

HIASX vs. HIABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIASX
Ранг доходности на риск HIASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIASX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIASX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIASX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIASX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HIABX
Ранг доходности на риск HIABX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIABX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIABX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIABX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIABX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIABX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIASX c HIABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Small Company HLS Fund (HIASX) и Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIASXHIABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.35

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.00

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.88

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

5.73

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIASX vs. HIABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIASX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HIABX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIASX и HIABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIASXHIABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.07

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.03

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HIASX и HIABX

Максимальная просадка HIASX за все время составила -68.04%, что меньше максимальной просадки HIABX в -91.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIASX и HIABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIASXHIABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.04%

-91.15%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-2.77%

-11.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-6.53%

-20.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

-19.40%

-21.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.36%

-21.48%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.56%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.38%

-24.49%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.91%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HIASX и HIABX

Hartford Small Company HLS Fund (HIASX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Hartford Total Return Bond HLS Fund (HIABX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что HIASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIASXHIABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.41%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

2.81%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

3.91%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

5.90%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

5.32%

+18.10%

Сравнение комиссий HIASX и HIABX

HIASX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HIABX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIASX и HIABX

Дивидендная доходность HIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности HIABX в 5.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HIABX
Hartford Total Return Bond HLS Fund		5.56%5.59%3.71%3.42%4.63%5.14%0.23%3.96%0.37%3.00%0.40%
HIASX
Hartford Small Company HLS Fund		0.36%0.40%0.00%0.00%26.96%13.78%12.10%20.73%8.06%0.00%10.42%

Часто задаваемые вопросы

HIASX and HIABX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIASX has higher volatility (5.20%) compared to HIABX (1.41%). In terms of maximum drawdown, HIASX dropped -68.04% vs HIABX's -91.15%.

HIASX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIASX и HIABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор