Сравнение HIAOX с FAOIX
HIAOX (Hartford International Opportunities HLS Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, HIAOX returned 9.22%/yr vs 7.40%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HIAOX charges 0.74%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.
Доходность
Сравнение доходности HIAOX и FAOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции HIAOX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.40% соответственно.
HIAOX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 15.30%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.22%
FAOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.66%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение доходности по годам HIAOX и FAOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIAOX Hartford International Opportunities HLS Fund | 12.83% | 30.38% | 8.42% | 11.72% | -18.62% | 7.83% | 20.43% | 23.92% | -18.76% | 25.25% |
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 0.00% | 15.25% | 4.92% | 20.35% | -24.38% | 19.23% | 15.08% | 27.82% | -14.85% | 30.05% |
Correlation
The correlation between HIAOX and FAOIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between HIAOX and FAOIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIAOX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск
HIAOX
FAOIX
Сравнение HIAOX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIAOX | FAOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.95 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.35 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.60 | +9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIAOX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.28 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок HIAOX и FAOIX
Максимальная просадка HIAOX за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAOX и FAOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIAOX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -59.86% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.28% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -13.98% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -36.33% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -36.33% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.85% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -14.20% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.96% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIAOX и FAOIX
Hartford International Opportunities HLS Fund (HIAOX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HIAOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIAOX | FAOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 0.00% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 4.08% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 9.20% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 16.74% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.70% | +0.33% |
Сравнение комиссий HIAOX и FAOIX
HIAOX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIAOX и FAOIX
Дивидендная доходность HIAOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOIX Fidelity Advisor Overseas Fund Class I | 8.49% | 8.49% | 1.66% | 0.96% | 0.63% | 2.06% | 0.00% | 1.35% | 5.09% | 3.79% | 1.49% | 0.63% |
HIAOX Hartford International Opportunities HLS Fund | 2.01% | 2.27% | 1.55% | 1.14% | 24.26% | 1.01% | 1.62% | 3.74% | 2.33% | 1.35% | 1.62% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
HIAOX and FAOIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIAOX has higher volatility (5.05%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HIAOX dropped -65.82% vs FAOIX's -59.86%.
HIAOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIAOX и FAOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор