PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIAHX с HGOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIAHX с HGOYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIAHX (Hartford Healthcare HLS Fund) and HGOYX (The Hartford Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - HIAHX is a Health & Biotech Equities fund managed by Hartford, while HGOYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford. Over the past 10 years, HIAHX returned 8.05%/yr vs 16.90%/yr for HGOYX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIAHX charges 0.91%/yr vs 0.84%/yr for HGOYX.

Доходность

Сравнение доходности HIAHX и HGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Healthcare HLS Fund (HIAHX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIAHX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у HGOYX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции HIAHX уступали акциям HGOYX по среднегодовой доходности: 8.05% против 16.90% соответственно.

HIAHX

1 день
3.04%
1 месяц
2.56%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
0.11%
1 год
21.52%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.44%
10 лет*
8.05%

HGOYX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.65%
С начала года
12.84%
6 месяцев
10.41%
1 год
29.57%
3 года*
27.13%
5 лет*
11.34%
10 лет*
16.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIAHX и HGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIAHX
Hartford Healthcare HLS Fund		-1.12%15.99%0.39%4.12%-12.03%10.07%22.38%33.77%-2.79%22.39%
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		12.84%13.55%42.30%40.99%-36.88%7.60%62.18%30.37%-0.67%30.76%

Correlation

The correlation between HIAHX and HGOYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2002 г.

0.74

Over the past year, the correlation between HIAHX and HGOYX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Healthcare HLS Fund

The Hartford Growth Opportunities Fund

Часто сравнивают с HIAHX:
HIAHX с HILYXHIAHX с ETIHXHIAHX с FBDIXHIAHX с HHMIXHIAHX с FIJYXHIAHX с HQIYXHIAHX с SCIEX
Часто сравнивают с HGOYX:
HGOYX с FKDNXHGOYX с VOOHGOYX с HADAXHGOYX с OLGAXHGOYX с ITHAXHGOYX с HHMIXHGOYX с HGHYX

Доходность на риск

HIAHX vs. HGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIAHX
Ранг доходности на риск HIAHX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIAHX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIAHX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIAHX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIAHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIAHX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HGOYX
Ранг доходности на риск HGOYX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOYX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIAHX c HGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Healthcare HLS Fund (HIAHX) и The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIAHXHGOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.57

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.17

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.66

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

5.55

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIAHX vs. HGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIAHX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGOYX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIAHX и HGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIAHXHGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.45

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.72

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Просадки

Сравнение просадок HIAHX и HGOYX

Максимальная просадка HIAHX за все время составила -42.85%, что меньше максимальной просадки HGOYX в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIAHX и HGOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIAHXHGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.85%

-58.04%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-17.70%

+6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-25.40%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.34%

-44.98%

+19.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.64%

-44.98%

+16.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.60%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-11.40%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

5.27%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HIAHX и HGOYX

Текущая волатильность для Hartford Healthcare HLS Fund (HIAHX) составляет 5.12%, в то время как у The Hartford Growth Opportunities Fund (HGOYX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HIAHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIAHXHGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

5.58%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

14.58%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.69%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

25.13%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

23.46%

-5.78%

Сравнение комиссий HIAHX и HGOYX

HIAHX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HGOYX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIAHX и HGOYX

Дивидендная доходность HIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности HGOYX в 4.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOYX
The Hartford Growth Opportunities Fund		4.93%5.56%0.00%0.00%0.00%20.17%11.94%5.50%28.31%8.15%3.55%8.46%
HIAHX
Hartford Healthcare HLS Fund		5.32%5.26%0.80%1.75%28.95%11.61%19.34%13.63%7.16%16.48%30.28%12.48%

Часто задаваемые вопросы

HIAHX and HGOYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOYX has higher volatility (5.58%) compared to HIAHX (5.12%). In terms of maximum drawdown, HIAHX dropped -42.85% vs HGOYX's -58.04%.

HGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIAHX и HGOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор