Сравнение HHS с SCHG

С начала года, HHS показывает доходность -16.94%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции HHS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -21.29% против 16.95% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harte-Hanks, Inc. Common Stock (HHS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HHS и SCHG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HHS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка HHS за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHS и SCHG.

Harte-Hanks, Inc. Common Stock (HHS) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что HHS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.