PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HHC с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HHCSPLG

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HHC и SPLG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HHC и SPLG

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
78.55%
426.03%
HHC
SPLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Howard Hughes Corporation

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HHC c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Howard Hughes Corporation (HHC) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HHC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HHC, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HHC, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HHC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HHC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HHC, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.76
SPLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPLG, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPLG, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPLG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPLG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPLG, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.80

Сравнение коэффициента Шарпа HHC и SPLG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.75
1.91
HHC
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHC и SPLG

HHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HHC
The Howard Hughes Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.40%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%

Просадки

Сравнение просадок HHC и SPLG


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-57.59%
-4.37%
HHC
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности HHC и SPLG

Текущая волатильность для The Howard Hughes Corporation (HHC) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что HHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
3.88%
HHC
SPLG