PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGOIX с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGOIX с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGOIX (The Hartford Growth Opportunities Fund Class I) and VTV (Vanguard Value ETF) are both funds - HGOIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Hartford, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 10 years, HGOIX returned 16.98%/yr vs 12.49%/yr for VTV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HGOIX charges 0.82%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности HGOIX и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGOIX показывает доходность 13.28%, а VTV немного ниже – 13.16%. За последние 10 лет акции HGOIX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 16.98% против 12.49% соответственно.

HGOIX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.22%
С начала года
13.28%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.64%
3 года*
27.41%
5 лет*
11.41%
10 лет*
16.98%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGOIX и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		13.28%13.52%42.27%40.98%-36.87%7.59%62.12%30.28%-0.78%30.63%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between HGOIX and VTV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.72

Over the past year, the correlation between HGOIX and VTV has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с HGOIX:
HGOIX с LGLIXHGOIX с MIGNXHGOIX с PJFAXHGOIX с JENSXHGOIX с VUGHGOIX с SCHGHGOIX с QQQM
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

HGOIX vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGOIX
Ранг доходности на риск HGOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGOIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGOIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGOIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGOIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGOIX c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGOIXVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.77

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.95

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.41

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

16.67

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGOIX vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGOIX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGOIX и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGOIXVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.77

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HGOIX и VTV

Максимальная просадка HGOIX за все время составила -58.07%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGOIX и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGOIXVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.07%

-59.27%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-6.35%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.42%

-14.52%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.99%

-17.04%

-27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.99%

-36.78%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-7.87%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.28%

1.68%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HGOIX и VTV

The Hartford Growth Opportunities Fund Class I (HGOIX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что HGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGOIXVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.48%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

7.57%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

10.12%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

13.88%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

16.66%

+6.81%

Сравнение комиссий HGOIX и VTV

HGOIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGOIX и VTV

Дивидендная доходность HGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGOIX
The Hartford Growth Opportunities Fund Class I		5.59%6.34%0.00%0.00%0.00%22.80%13.21%6.01%30.76%8.69%3.76%8.81%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HGOIX and VTV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGOIX has higher volatility (5.51%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, HGOIX dropped -58.07% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGOIX и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор