PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGHYX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGHYX с RYOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGHYX (The Hartford Healthcare Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, HGHYX returned 8.55%/yr vs 8.65%/yr for RYOIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HGHYX charges 1.00%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности HGHYX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGHYX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у RYOIX с доходностью 5.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HGHYX имеют среднегодовую доходность 8.55%, а акции RYOIX немного впереди с 8.65%.

HGHYX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.23%
1 год
17.79%
3 года*
4.97%
5 лет*
1.89%
10 лет*
8.55%

RYOIX

1 день
2.01%
1 месяц
1.10%
С начала года
5.14%
6 месяцев
3.26%
1 год
40.03%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGHYX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		-4.15%15.95%0.23%4.04%-11.48%10.24%23.07%41.54%-2.81%22.09%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		5.14%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between HGHYX and RYOIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2000 г.

0.84

The correlation between HGHYX and RYOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Healthcare Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с HGHYX:
HGHYX с FSHCXHGHYX с FBTTXHGHYX с SHSSXHGHYX с HGOYXHGHYX с FBTAXHGHYX с ETIHXHGHYX с ADX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

HGHYX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGHYX
Ранг доходности на риск HGHYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGHYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGHYX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGHYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGHYX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGHYX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGHYXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.10

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.02

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

4.81

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

17.27

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGHYX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGHYX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа RYOIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGHYX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGHYXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.10

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Просадки

Сравнение просадок HGHYX и RYOIX

Максимальная просадка HGHYX за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGHYX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGHYXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-74.43%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.43%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.60%

-23.47%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.42%

-33.66%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.51%

-33.66%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-2.56%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-27.64%

+20.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.35%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HGHYX и RYOIX

Текущая волатильность для The Hartford Healthcare Fund (HGHYX) составляет 4.14%, в то время как у Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGHYXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.61%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

14.81%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

19.39%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

21.23%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

23.23%

-5.50%

Сравнение комиссий HGHYX и RYOIX

HGHYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGHYX и RYOIX

Дивидендная доходность HGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности RYOIX в 11.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGHYX
The Hartford Healthcare Fund		3.01%2.88%4.74%0.00%0.83%8.86%10.56%10.72%7.15%4.67%9.23%13.39%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.95%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%

Часто задаваемые вопросы

HGHYX and RYOIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYOIX has higher volatility (6.61%) compared to HGHYX (4.14%). In terms of maximum drawdown, HGHYX dropped -42.58% vs RYOIX's -74.43%.

RYOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGHYX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор