PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с SPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с SPFB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and SPFB.DE (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while SPFB.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 3.94%/yr for SPFB.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for SPFB.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и SPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPFB.DE с доходностью 0.61%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPFB.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.47%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и SPFB.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-1.86%
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		0.61%4.84%2.82%5.74%-10.90%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and SPFB.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г.

0.10

The correlation between HGGA.DE and SPFB.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с SPFB.DE:
SPFB.DE с XYP1.DESPFB.DE с X03B.DESPFB.DE с SYBZ.DESPFB.DE с XBAG.DESPFB.DE с 8OUU.DESPFB.DE с SPFV.DESPFB.DE с 10AM.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. SPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPFB.DE
Ранг доходности на риск SPFB.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFB.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFB.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c SPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DESPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
1.12

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.70

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

1.46

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

4.25

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. SPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPFB.DE равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и SPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DESPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.12

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.34

-0.30

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и SPFB.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки SPFB.DE в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и SPFB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DESPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-15.78%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-2.31%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-3.59%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-1.01%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.52%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и SPFB.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.53%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (SPFB.DE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DESPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.39%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.47%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.01%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.35%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.84%

+1.14%

Сравнение комиссий HGGA.DE и SPFB.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPFB.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и SPFB.DE

HGGA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFB.DE
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.09%3.07%2.70%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and SPFB.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPFB.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPFB.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while SPFB.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (GBP Hedged). They also come from different issuers: HSBC and State Street. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.10% for SPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и SPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор