PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с MGK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

HFGO и MGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и MGK

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-8.99%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -8.99%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.84%.

HFGO

1 день
0.31%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-8.99%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.14%
3 года*
21.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с FMAG
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VGTMGK с VUGMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий HFGO и MGK

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

HFGO vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.81

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

4.03

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.60

-0.39

Корреляция

Корреляция между HFGO и MGK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и MGK

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и MGK

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-47.97%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.85%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.10%

-12.53%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-7.52%

-9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

4.94%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и MGK

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.01%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

12.91%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

23.34%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

22.62%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

21.81%

+4.34%