PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с MGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HFGO is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 26.86%/yr for MGK. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 10.16%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и MGK

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%2.39%

Correlation

The correlation between HFGO and MGK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between HFGO and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFGO и MGK

Секторы
HFGO
MGK

Технологии

52.0%
56.1%

Коммуникационные услуги

21.5%
17.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.8%

Здравоохранение

7.0%
4.5%

Промышленность

3.1%
1.1%

Финансовые услуги

2.3%
4.5%

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.5%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

HFGO
52.0%
MGK
56.1%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
MGK
17.3%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
MGK
12.8%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
MGK
4.5%

Промышленность

HFGO
3.1%
MGK
1.1%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
MGK
4.5%

Энергетика

HFGO
0.6%
MGK

-

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
MGK
0.4%

Сырьевые материалы

HFGO

-

MGK
0.7%

Недвижимость

HFGO

-

MGK
1.3%

Коммунальные услуги

HFGO

-

MGK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

HFGO vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.85

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.51

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

1.78

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

6.11

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HFGO и MGK

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGOMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-47.97%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-16.85%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-23.36%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.30%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-7.47%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

4.89%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и MGK

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGOMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.00%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

12.36%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

16.22%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

22.62%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

21.88%

+4.01%

Сравнение комиссий HFGO и MGK

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и MGK

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HFGO and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs MGK's -47.97%.

On 3-year performance, MGK leads with 26.86% vs 26.61% for HFGO. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MGK has performed better with a 26.86% return vs 26.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

MGK has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for HFGO.

They also come from different issuers: Hartford and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор