PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFCGX с TRLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и TRLGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
1.74%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
-10.67%17.51%37.57%46.22%-35.26%23.24%39.57%28.51%4.35%37.77%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 11.30% против 16.82% соответственно.


HFCGX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.10%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.30%

TRLGX

1 день
0.89%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.27%
3 года*
22.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hennessy Cornerstone Growth Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий HFCGX и TRLGX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.


Доходность на риск

HFCGX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина

TRLGX
Ранг доходности на риск TRLGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFCGXTRLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.60

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.77

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

2.54

+1.32

HFCGX vs. TRLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLGX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFCGXTRLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.78

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между HFCGX и TRLGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и TRLGX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
15.33%13.69%9.80%2.04%3.88%2.56%0.42%4.09%7.93%9.27%1.64%4.71%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и TRLGX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и TRLGX.


Загрузка...

Показатели просадок


HFCGXTRLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-55.56%

-6.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-18.18%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-40.44%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-40.44%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-14.18%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-8.71%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.51%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и TRLGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 4.75%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFCGXTRLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.25%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

12.53%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

22.18%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.40%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

21.72%

+4.07%