PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFCGX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с TRLGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFCGX или TRLGX.

Корреляция

Корреляция между HFCGX и TRLGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.30%
1,111.68%
HFCGX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFCGX:

-0.30

TRLGX:

0.47

Коэф-т Сортино

HFCGX:

-0.22

TRLGX:

0.82

Коэф-т Омега

HFCGX:

0.97

TRLGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HFCGX:

-0.27

TRLGX:

0.52

Коэф-т Мартина

HFCGX:

-0.64

TRLGX:

1.96

Индекс Язвы

HFCGX:

13.07%

TRLGX:

5.66%

Дневная вол-ть

HFCGX:

28.00%

TRLGX:

23.44%

Макс. просадка

HFCGX:

-71.42%

TRLGX:

-55.56%

Текущая просадка

HFCGX:

-24.62%

TRLGX:

-10.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFCGX показывает доходность -6.75%, а TRLGX немного ниже – -6.99%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 4.56% против 15.16% соответственно.

HFCGX

С начала года

-6.75%

1 месяц

-1.66%

6 месяцев

-15.86%

1 год

-9.29%

5 лет

15.58%

10 лет

4.56%

TRLGX

С начала года

-6.99%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

-4.16%

1 год

10.37%

5 лет

15.81%

10 лет

15.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFCGX и TRLGX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии TRLGX в 0.55%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
График комиссии HFCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFCGX: 1.34%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFCGX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFCGX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFCGX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFCGX: -0.30
TRLGX: 0.47
Коэффициент Сортино HFCGX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFCGX: -0.22
TRLGX: 0.82
Коэффициент Омега HFCGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFCGX: 0.97
TRLGX: 1.12
Коэффициент Кальмара HFCGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFCGX: -0.27
TRLGX: 0.52
Коэффициент Мартина HFCGX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HFCGX: -0.64
TRLGX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.47
HFCGX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и TRLGX

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TRLGX в 5.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.13%0.13%0.38%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund		5.27%4.90%2.04%3.88%2.56%0.42%7.76%7.93%9.27%1.64%4.71%7.64%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и TRLGX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-10.96%
HFCGX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и TRLGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 14.21%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.23%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
16.23%
HFCGX
TRLGX