PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFAJX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFAJX с FAOIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HFAJX (Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, HFAJX returned 24.40% vs -2.31% for FAOIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFAJX charges 1.15%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности HFAJX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A (HFAJX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HFAJX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-2.31%
3 года*
8.90%
5 лет*
3.50%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFAJX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023
HFAJX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A		7.04%42.66%6.49%7.41%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%12.61%

Correlation

The correlation between HFAJX and FAOIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between HFAJX and FAOIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с HFAJX:
HFAJX с FAERXHFAJX с FHLFXHFAJX с CIGIXHFAJX с KGIIXHFAJX с TIVFXHFAJX с FAOAXHFAJX с FAOCX
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAERXFAOIX с FAOAXFAOIX с RPICXFAOIX с BIGFXFAOIX с SWISXFAOIX с CRLVX

Доходность на риск

HFAJX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFAJX
Ранг доходности на риск HFAJX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFAJX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFAJX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFAJX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFAJX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFAJX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFAJX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A (HFAJX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFAJXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.27

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.32

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.34

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

-0.59

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFAJX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFAJX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFAJX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFAJXFAOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.27

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.32

+1.41

Просадки

Сравнение просадок HFAJX и FAOIX

Максимальная просадка HFAJX за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFAJX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFAJXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-59.86%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-7.28%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.85%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-14.20%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.00%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HFAJX и FAOIX

Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A (HFAJX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HFAJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFAJXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.00%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

3.97%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

9.14%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

16.73%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

16.69%

-2.55%

Сравнение комиссий HFAJX и FAOIX

HFAJX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFAJX и FAOIX

Дивидендная доходность HFAJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что меньше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
HFAJX
Hartford Schroders International Contrarian Value Fund Class A		5.57%5.96%1.57%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFAJX and FAOIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFAJX has higher volatility (4.30%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, HFAJX dropped -14.16% vs FAOIX's -59.86%.

HFAJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFAJX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор