Сравнение HEWJ с HSCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ).
HEWJ и HSCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HSCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HSCZ.
Основные характеристики
| HEWJ | HSCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 44.19% | 16.98% |
| Дох-ть за 3 года | 18.32% | 5.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.61 |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 10.54% |
| Макс. просадка | -31.53% | -34.89% |
| Current Drawdown | -2.05% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HSCZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HSCZ
С начала года, HEWJ показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HSCZ
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c HSCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HSCZ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HSCZ в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.70% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF | 2.78% | 2.98% | 26.91% | 2.90% | 1.46% | 4.51% | 6.15% | 2.52% | 2.57% | 1.75% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HSCZ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.