PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с HSCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и HSCZ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.04%
116.27%
HEWJ
HSCZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.16

HSCZ:

0.45

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.39

HSCZ:

0.72

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

HSCZ:

1.10

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.20

HSCZ:

0.56

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.53

HSCZ:

2.42

Индекс Язвы

HEWJ:

7.87%

HSCZ:

2.95%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.49%

HSCZ:

15.74%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

HSCZ:

-34.89%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.49%

HSCZ:

-3.13%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у HSCZ с доходностью 0.66%.


HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

17.80%

10 лет

8.86%

HSCZ

С начала года

0.66%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

2.68%

1 год

6.63%

5 лет

12.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и HSCZ

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSCZ в 0.43%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии HSCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCZ: 0.43%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и HSCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

HSCZ
Ранг риск-скорректированной доходности HSCZ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.16
HSCZ: 0.45
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.39
HSCZ: 0.72
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEWJ: 1.06
HSCZ: 1.10
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.20
HSCZ: 0.56
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.53
HSCZ: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HSCZ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.45
HEWJ
HSCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HSCZ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HSCZ в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF
3.24%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.51%6.15%2.52%2.57%1.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HSCZ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HSCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-3.13%
HEWJ
HSCZ

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
10.48%
HEWJ
HSCZ