PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и EWT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.22%
182.74%
HEWJ
EWT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.16

EWT:

0.02

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.39

EWT:

0.21

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

EWT:

1.03

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.20

EWT:

0.02

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.53

EWT:

0.05

Индекс Язвы

HEWJ:

7.87%

EWT:

8.52%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.49%

EWT:

26.83%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.49%

EWT:

-18.24%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEWJ имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции EWT немного отстают с 8.51%.


HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

17.80%

10 лет

8.86%

EWT

С начала года

-10.47%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-17.40%

1 год

-1.27%

5 лет

12.30%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и EWT

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.


График комиссии EWT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWT: 0.59%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.16
EWT: 0.02
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.39
EWT: 0.21
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEWJ: 1.06
EWT: 1.03
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.20
EWT: 0.02
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.53
EWT: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EWT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.02
HEWJ
EWT

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EWT

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности EWT в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.71%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EWT

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-18.24%
HEWJ
EWT

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EWT

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 15.66% и 15.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
15.21%
HEWJ
EWT