PortfoliosLab logo
Сравнение HEWG с AOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWG и AOM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности HEWG и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.51%
9.00%
HEWG
AOM

Основные характеристики

Доходность по периодам


HEWG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOM

С начала года

1.07%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

0.61%

1 год

8.77%

5 лет

5.39%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWG и AOM

HEWG берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.


График комиссии HEWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWG: 0.53%
График комиссии AOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOM: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWG и AOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWG
Ранг риск-скорректированной доходности HEWG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWG, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

AOM
Ранг риск-скорректированной доходности AOM, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWG c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWG: 1.03
AOM: 0.99


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.03
0.99
HEWG
AOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWG и AOM

HEWG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWG
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
5.75%5.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF
3.14%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%2.08%

Просадки

Сравнение просадок HEWG и AOM


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.80%
HEWG
AOM

Волатильность

Сравнение волатильности HEWG и AOM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (HEWG) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HEWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
5.70%
HEWG
AOM