PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWB.TO с INOC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWB.TO с INOC.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEWB.TO (Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF) and INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds from Global X - HEWB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index while INOC.TO tracks the Nasdaq Inovestor Canada Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWB.TO returned 20.24%/yr vs 11.21%/yr for INOC.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HEWB.TO charges 0.28%/yr vs 0.76%/yr for INOC.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEWB.TO и INOC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWB.TO показывает доходность 29.89%, что значительно выше, чем у INOC.TO с доходностью 11.06%.

HEWB.TO

1 день
-0.39%
1 месяц
6.90%
С начала года
29.89%
6 месяцев
29.34%
1 год
71.45%
3 года*
37.65%
5 лет*
20.24%
10 лет*
—

INOC.TO

1 день
0.42%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.42%
1 год
22.87%
3 года*
17.37%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWB.TO и INOC.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		29.89%43.48%24.54%11.00%-10.46%39.19%4.74%3.56%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		11.06%13.17%11.66%21.10%-5.66%21.14%1.62%10.56%

Correlation

The correlation between HEWB.TO and INOC.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between HEWB.TO and INOC.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HEWB.TO и INOC.TO

Секторы
HEWB.TO
INOC.TO

Финансовые услуги

100.0%
15.7%

Сырьевые материалы

-

18.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

15.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

13.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

7.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HEWB.TO
100.0%
INOC.TO
15.7%

Сырьевые материалы

HEWB.TO

-

INOC.TO
18.6%

Коммуникационные услуги

HEWB.TO

-

INOC.TO

-

Потребительский циклический сектор

HEWB.TO

-

INOC.TO
15.2%

Потребительский защитный сектор

HEWB.TO

-

INOC.TO
7.8%

Энергетика

HEWB.TO

-

INOC.TO
13.4%

Здравоохранение

HEWB.TO

-

INOC.TO
4.4%

Промышленность

HEWB.TO

-

INOC.TO
13.7%

Недвижимость

HEWB.TO

-

INOC.TO
3.5%

Технологии

HEWB.TO

-

INOC.TO
7.8%

Коммунальные услуги

HEWB.TO

-

INOC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с HBNK.TOHEWB.TO с FCCV.TOHEWB.TO с ZLB.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с INOC.TO:
INOC.TO с PXC.TOINOC.TO с HCAL.TOINOC.TO с XCV.TOINOC.TO с HXCN.TOINOC.TO с CFOU.TOINOC.TO с CLSA.TOINOC.TO с HCA.TO

Доходность на риск

HEWB.TO vs. INOC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INOC.TO
Ранг доходности на риск INOC.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOC.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOC.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOC.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOC.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOC.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWB.TO c INOC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWB.TOINOC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.52
1.93

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.29
2.76

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.01

1.37

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.01

2.49

+5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.49

8.54

+27.95

HEWB.TO vs. INOC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWB.TO на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа INOC.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWB.TO и INOC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWB.TO и INOC.TO

Максимальная просадка HEWB.TO за все время составила -39.43%, примерно равная максимальной просадке INOC.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWB.TO и INOC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWB.TOINOC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.43%

-39.65%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.22%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.84%

-14.07%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.89%

-18.53%

-7.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.05%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.15%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.69%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWB.TO и INOC.TO

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что HEWB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWB.TOINOC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.11%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.83%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

11.88%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.40%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

15.51%

+3.74%

Сравнение комиссий HEWB.TO и INOC.TO

HEWB.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии INOC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWB.TO и INOC.TO

HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INOC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INOC.TO
Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF		1.16%1.66%1.61%2.04%1.82%1.81%2.03%1.89%2.06%

Часто задаваемые вопросы

HEWB.TO and INOC.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEWB.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEWB.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.

HEWB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while INOC.TO tracks Nasdaq Inovestor Canada Index. Their fees differ too: 0.28% for HEWB.TO and 0.76% for INOC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWB.TO и INOC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор