Сравнение HERG.L с SNSG.L
HERG.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP) and SNSG.L (Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds from Global X tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HERG.L returned 5.09%/yr vs 15.17%/yr for SNSG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERG.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for SNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности HERG.L и SNSG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERG.L показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у SNSG.L с доходностью 43.59%.
HERG.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -16.81%
- 1 год
- -14.46%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- —
SNSG.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 16.40%
- С начала года
- 43.59%
- 6 месяцев
- 37.48%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERG.L и SNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | -14.16% | 15.10% | 20.65% | 0.14% | -27.54% | -8.82% |
SNSG.L Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating | 43.59% | -0.58% | 0.84% | 16.82% | -16.52% | -2.35% |
Correlation
The correlation between HERG.L and SNSG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between HERG.L and SNSG.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERG.L vs. SNSG.L — Ранг доходности на риск
HERG.L
SNSG.L
Сравнение HERG.L c SNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) и Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating (SNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERG.L | SNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.85 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.31 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERG.L | SNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 2.36 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | 0.33 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HERG.L и SNSG.L
Максимальная просадка HERG.L за все время составила -48.02%, что больше максимальной просадки SNSG.L в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERG.L и SNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERG.L | SNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -30.09% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -12.71% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.96% | -29.12% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.54% | -0.66% | -31.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -10.66% | -19.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 4.76% | +8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERG.L и SNSG.L
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP (HERG.L) составляет 5.04%, в то время как у Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating (SNSG.L) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что HERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERG.L | SNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 8.29% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 15.93% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 20.76% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.80% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 21.80% | -1.40% |
Сравнение комиссий HERG.L и SNSG.L
HERG.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SNSG.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERG.L и SNSG.L
Дивидендная доходность HERG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как SNSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HERG.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Dist GBP | 0.97% | 0.24% | 0.37% | 0.00% | 0.01% | 0.07% |
SNSG.L Global X Internet of Things UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERG.L and SNSG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for SNSG.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.50% for HERG.L and 0.60% for SNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для HERG.L и SNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор