PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

HEQL.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%22.78%28.97%8.75%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-4.67%13.10%41.38%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -4.67%.

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
2.65%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и QQCL.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.74

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.18

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.15

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

4.61

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.03

+0.67

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и QQCL.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности QQCL.TO в 14.48%

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		14.48%14.54%11.87%3.68%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-25.63%

+5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-16.21%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-8.32%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.48%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и QQCL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.86%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.95%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

24.34%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

20.61%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

20.61%

-2.04%