PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HELX с XBI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELX с XBI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

HELX и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или XBI.

Корреляция

Корреляция между HELX и XBI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HELX и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HELX:

-0.81

XBI:

-0.58

Коэф-т Сортино

HELX:

-0.91

XBI:

-0.51

Коэф-т Омега

HELX:

0.89

XBI:

0.94

Коэф-т Кальмара

HELX:

-0.29

XBI:

-0.23

Коэф-т Мартина

HELX:

-1.44

XBI:

-1.11

Индекс Язвы

HELX:

11.96%

XBI:

12.26%

Дневная вол-ть

HELX:

23.91%

XBI:

27.83%

Макс. просадка

HELX:

-58.75%

XBI:

-63.89%

Текущая просадка

HELX:

-55.48%

XBI:

-55.32%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -10.36%, что значительно выше, чем у XBI с доходностью -13.85%.

HELX

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-13.70%

1 год

-19.26%

5 лет

-2.25%

10 лет

N/A

XBI

С начала года

-13.85%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-16.10%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HELX и XBI

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HELX и XBI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг риск-скорректированной доходности HELX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг риск-скорректированной доходности XBI, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XBI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HELX c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и XBI

HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.18%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HELX и XBI

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и XBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и XBI

Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.61%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 10.60%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...