Сравнение HELX с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
HELX и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -7.92% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 61.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%.
HELX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и XBI
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
HELX vs. XBI — Ранг доходности на риск
HELX
XBI
Сравнение HELX c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.13 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.83 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.90 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 17.98 | -13.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.13 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.03 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.36 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HELX и XBI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и XBI
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и XBI
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -63.89% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.67% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -55.04% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -25.46% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -20.91% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 3.65% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и XBI
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.72%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 11.09% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 19.22% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 28.69% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 32.21% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 32.14% | -4.68% |