Сравнение HELX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
HELX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELX или SOXX.
Основные характеристики
| HELX | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.35% | 7.78% |
| Дох-ть за 1 год | 2.64% | 53.52% |
| Дох-ть за 3 года | -12.77% | 16.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 17.26% | 28.62% |
| Макс. просадка | -56.33% | -69.65% |
| Current Drawdown | -47.36% | -12.95% |
Корреляция
Корреляция между HELX и SOXX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HELX и SOXX
С начала года, HELX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 7.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и SOXX
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и SOXX
HELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.77% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и SOXX
Максимальная просадка HELX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и SOXX
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 6.08%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.