Сравнение HELX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HELX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -7.92% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 69.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.
HELX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -5.17%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и SOXX
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HELX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HELX
SOXX
Сравнение HELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.01 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.62 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.46 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 16.48 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.01 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HELX и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и SOXX
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и SOXX
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -70.21% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -15.77% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -45.75% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -7.66% | -34.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -20.10% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 4.95% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и SOXX
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 12.68% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.15% | 26.35% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 40.12% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 35.47% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 32.98% | -5.52% |