PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELX и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и SOXX


2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-7.92%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%69.17%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%.


HELX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
4.74%
1 год
24.15%
3 года*
3.42%
5 лет*
-5.17%
10 лет*

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

iShares Semiconductor ETF

Сравнение комиссий HELX и SOXX

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.


Доходность на риск

HELX vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.01

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.62

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.46

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

16.48

-11.73

HELX vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.01

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.55

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.37

-0.16

Корреляция

Корреляция между HELX и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и SOXX

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXX в 0.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF
0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок HELX и SOXX

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и SOXX.


Загрузка...

Показатели просадок


HELXSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-70.21%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-15.77%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-45.75%

-13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.22%

-7.66%

-34.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-20.10%

-14.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

4.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и SOXX

Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.72%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELXSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

12.68%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.15%

26.35%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

40.12%

-15.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

35.47%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

32.98%

-5.52%