Сравнение HELX с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HELX и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 69.17% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и SOXX
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HELX vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HELX
SOXX
Сравнение HELX c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.03 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.63 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.44 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 16.46 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.54 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HELX и SOXX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и SOXX
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и SOXX
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -70.21% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -18.27% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -45.75% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -7.95% | -34.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -20.10% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 4.92% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и SOXX
Текущая волатильность для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) составляет 8.75%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 12.83% | -4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 26.41% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 40.12% | -15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 35.48% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 32.98% | -5.52% |