PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEAL.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с VUAA.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - HEAL.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.58%/yr vs 12.81%/yr for VUAA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 9.14%.

HEAL.L

1 день
-0.73%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
3.13%
С начала года
5.99%
1 год
24.32%
3 года*
7.29%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
—
Всё время*
6.71%

VUAA.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.11%
6 месяцев
9.47%
С начала года
9.14%
1 год
19.93%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
Всё время*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		5.99%18.53%0.93%3.11%-24.00%-6.52%54.05%11.63%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		9.14%17.37%25.27%26.68%-18.63%29.34%18.04%14.82%

Correlation

The correlation between HEAL.L and VUAA.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.70

The correlation between HEAL.L and VUAA.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и VUAA.L

Секторы
HEAL.L
VUAA.L

Здравоохранение

97.9%
8.3%

Технологии

1.1%
39.1%

Промышленность

0.5%
7.8%

Финансовые услуги

0.2%
10.9%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Энергетика

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Здравоохранение

HEAL.L
97.9%
VUAA.L
8.3%

Технологии

HEAL.L
1.1%
VUAA.L
39.1%

Промышленность

HEAL.L
0.5%
VUAA.L
7.8%

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
VUAA.L
10.9%

Недвижимость

HEAL.L
0.2%
VUAA.L
1.8%

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
VUAA.L
4.5%

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.1%
VUAA.L
1.7%

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

VUAA.L
10.7%

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

VUAA.L
9.9%

Энергетика

HEAL.L

-

VUAA.L
3.1%

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

VUAA.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с BRK-BHEAL.L с VOOHEAL.L с QQQHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

HEAL.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEAL.LVUAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.65

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.47

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.43

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

9.76

-5.22

HEAL.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и VUAA.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.38%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и VUAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.38%

-34.05%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-8.18%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.45%

-18.39%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-24.36%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.70%

-1.61%

-14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-5.02%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

2.04%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и VUAA.L

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.97%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

9.23%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

12.08%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

16.05%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

17.68%

+2.23%

Сравнение комиссий HEAL.L и VUAA.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и VUAA.L

Ни HEAL.L, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and VUAA.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUAA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for HEAL.L.

HEAL.L is categorized as Health & Biotech Equities, while VUAA.L is S&P 500. HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.07% for VUAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и VUAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор