PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с SBIO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.96%/yr vs 4.66%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 4.34%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.70%
1 год
41.44%
3 года*
12.99%
5 лет*
4.66%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и SBIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%54.05%12.43%-3.45%35.92%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		4.34%32.89%-2.00%6.14%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-11.34%21.45%

Correlation

The correlation between HEAL.L and SBIO.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between HEAL.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и SBIO.L

Секторы
HEAL.L
SBIO.L

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
SBIO.L
100.0%

Технологии

HEAL.L
1.2%
SBIO.L

-

Промышленность

HEAL.L
0.5%
SBIO.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
SBIO.L

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
SBIO.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
SBIO.L

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

SBIO.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

SBIO.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

SBIO.L

-

Недвижимость

HEAL.L

-

SBIO.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

SBIO.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

HEAL.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.09

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.01

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.38

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

16.56

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LSBIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.09

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и SBIO.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-39.44%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-7.64%

-4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-26.88%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-38.33%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

-2.84%

-17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-16.83%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

2.49%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и SBIO.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.55%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

15.27%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

19.67%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

21.21%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

22.23%

-2.32%

Сравнение комиссий HEAL.L и SBIO.L

И HEAL.L, и SBIO.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и SBIO.L

Ни HEAL.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and SBIO.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L and SBIO.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор