PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEAL.L с FBT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEAL.L с FBT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEAL.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - HEAL.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEAL.L returned -1.96%/yr vs 6.96%/yr for FBT.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEAL.L charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.

Доходность

Сравнение доходности HEAL.L и FBT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HEAL.L торгуется в USD, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEAL.L показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 8.70%.

HEAL.L

1 день
3.48%
1 месяц
3.54%
С начала года
0.64%
6 месяцев
-0.03%
1 год
20.01%
3 года*
6.08%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
—

FBT.L

1 день
4.42%
1 месяц
9.49%
С начала года
8.70%
6 месяцев
7.12%
1 год
38.32%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEAL.L и FBT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
HEAL.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		0.64%18.42%0.96%3.11%-24.00%-6.52%40.51%
FBT.L
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc		8.71%25.50%5.77%4.91%-7.76%-3.45%5.59%

Correlation

The correlation between HEAL.L and FBT.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.59

Over the past year, HEAL.L and FBT.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HEAL.L и FBT.L

Секторы
HEAL.L
FBT.L

Здравоохранение

98.0%
100.0%

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

HEAL.L
98.0%
FBT.L
100.0%

Технологии

HEAL.L
1.2%
FBT.L

-

Промышленность

HEAL.L
0.5%
FBT.L

-

Сырьевые материалы

HEAL.L
0.4%
FBT.L

-

Финансовые услуги

HEAL.L
0.2%
FBT.L

-

Потребительский защитный сектор

HEAL.L
0.1%
FBT.L

-

Коммуникационные услуги

HEAL.L

-

FBT.L

-

Потребительский циклический сектор

HEAL.L

-

FBT.L

-

Энергетика

HEAL.L

-

FBT.L

-

Недвижимость

HEAL.L

-

FBT.L

-

Коммунальные услуги

HEAL.L

-

FBT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с HEAL.L:
HEAL.L с IUHC.LHEAL.L с UKRE.LHEAL.L с WHCS.ASHEAL.L с BRK-BHEAL.L с QQQHEAL.L с VOOHEAL.L с SPY
Часто сравнивают с FBT.L:
FBT.L с DBXJ.DEFBT.L с XNKY.DEFBT.L с PRAJ.DEFBT.L с EXIE.DEFBT.L с SMLN.DEFBT.L с DBXW.DEFBT.L с EMXC

Доходность на риск

HEAL.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEAL.L
Ранг доходности на риск HEAL.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAL.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAL.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAL.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAL.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBT.L
Ранг доходности на риск FBT.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEAL.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEAL.LFBT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.81

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.71

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.64

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

7.17

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEAL.L vs. FBT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEAL.L на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FBT.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEAL.L и FBT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEAL.LFBT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.81

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.35

-0.02

Просадки

Сравнение просадок HEAL.L и FBT.L

Максимальная просадка HEAL.L за все время составила -46.43%, что больше максимальной просадки FBT.L в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEAL.L и FBT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEAL.LFBT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.43%

-33.79%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-14.43%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.46%

-20.15%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-29.92%

-13.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.00%

0.00%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-12.69%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

5.33%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HEAL.L и FBT.L

Текущая волатильность для iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (HEAL.L) составляет 5.13%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что HEAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEAL.LFBT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.09%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

16.26%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

21.10%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

24.31%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

25.46%

-5.55%

Сравнение комиссий HEAL.L и FBT.L

HEAL.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEAL.L и FBT.L

Ни HEAL.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HEAL.L and FBT.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEAL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEAL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.

HEAL.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for HEAL.L and 0.60% for FBT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEAL.L и FBT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор