PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HE с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HE с VZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. HE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HE returned -6.15%/yr vs 4.17%/yr for VZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HE и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HE показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -6.15% против 4.17% соответственно.

HE

1 день
0.45%
1 месяц
-12.61%
С начала года
9.27%
6 месяцев
19.15%
1 год
31.76%
3 года*
-27.51%
5 лет*
-19.39%
10 лет*
-6.15%

VZ

1 день
-3.82%
1 месяц
-5.22%
С начала года
13.76%
6 месяцев
12.30%
1 год
10.76%
3 года*
16.80%
5 лет*
1.32%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HE и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		9.27%26.41%-31.43%-64.58%4.31%21.27%-21.90%31.91%4.97%13.42%
VZ
Verizon Communications Inc.		13.76%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%3.97%

Correlation

The correlation between HE and VZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2000 г.

0.32

The correlation between HE and VZ shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HE:

$2.33B

VZ:

$188.90B

EPS

HE:

$0.75

VZ:

$4.10

Коэффициент P/E

HE:

17.93

VZ:

10.93

Коэффициент P/S

HE:

0.75

VZ:

1.36

Коэффициент P/B

HE:

1.42

VZ:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

HE:

$3.09B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

HE:

$172.90M

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

HE:

$475.46M

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hawaiian Electric Industries, Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с HE:
HE с QQQHE с ARKGHE с VTHE с MSFTHE с AESHE с CEGHE с COWZ
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

HE vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HE
Ранг доходности на риск HE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HE c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.48

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.94

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.81

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.18

1.75

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HE vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HE и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.21

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

0.00

Просадки

Сравнение просадок HE и VZ

Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.34%

-50.66%

-32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.89%

-13.32%

-9.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.01%

-14.93%

-65.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.39%

-38.38%

-43.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.34%

-41.21%

-42.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.07%

-11.36%

-59.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-14.83%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.01%

6.17%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HE и VZ

Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что HE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

6.03%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.17%

17.93%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.13%

22.59%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.45%

21.61%

+31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.79%

20.34%

+21.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HE и VZ

HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HE
Hawaiian Electric Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%7.61%3.35%3.28%3.73%2.73%3.39%3.43%3.75%4.28%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.16%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HE и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
746.45M
34.44B
(HE) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HE и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hawaiian Electric Industries, Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
60.3%
Активы портфеля
HE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

HE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

HE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

HE and VZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HE has higher volatility (9.41%) compared to VZ (6.03%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs VZ's -50.66%.

HE currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HE и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор