Сравнение HE с VZ
HE (Hawaiian Electric Industries, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. HE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HE returned -6.51%/yr vs 3.62%/yr for VZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HE и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HE показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции HE уступали акциям VZ по среднегодовой доходности: -6.51% против 3.62% соответственно.
HE
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -19.33%
- 10 лет*
- -6.51%
VZ
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 16.99%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам HE и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 8.29% | 26.41% | -31.43% | -64.58% | 4.31% | 21.27% | -21.90% | 31.91% | 4.97% | 13.42% |
VZ Verizon Communications Inc. | 15.81% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between HE and VZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between HE and VZ shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HE:
$2.31B
VZ:
$192.31B
HE:
$0.75
VZ:
$4.10
HE:
17.77
VZ:
11.13
HE:
0.75
VZ:
1.39
HE:
1.41
VZ:
1.86
HE:
$3.09B
VZ:
$139.15B
HE:
$172.90M
VZ:
$81.89B
HE:
$475.46M
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HE vs. VZ — Ранг доходности на риск
HE
VZ
Сравнение HE c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HE | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.08 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 2.25 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HE и VZ
Максимальная просадка HE за все время составила -83.34%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HE и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HE | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.34% | -50.66% | -32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.59% | -13.32% | -11.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -14.93% | -65.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.39% | -38.38% | -43.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.34% | -41.21% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.33% | -9.76% | -61.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -14.82% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 6.39% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HE и VZ
Текущая волатильность для Hawaiian Electric Industries, Inc. (HE) составляет 6.64%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что HE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HE | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 7.90% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 18.43% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 23.13% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.46% | 21.77% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 20.42% | +21.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HE и VZ
HE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 3.35% | 3.28% | 3.73% | 2.73% | 3.39% | 3.43% | 3.75% | 4.28% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.05% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HE и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hawaiian Electric Industries, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HE и VZ
HE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 746.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
HE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.38M при выручке в 746.45M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hawaiian Electric Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.45M при выручке в 746.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HE and VZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (7.90%) compared to HE (6.64%). In terms of maximum drawdown, HE dropped -83.34% vs VZ's -50.66%.
HE currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HE и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор