PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDXM.DE с CIWP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDXM.DE с CIWP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE).

HDXM.DE и CIWP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. CIWP.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 4 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HDXM.DE и CIWP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDXM.DE и CIWP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-17.42%-35.51%65.37%130.19%-31.57%
CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP		-38.89%-60.70%82.28%43.15%-32.36%

Доходность по периодам

С начала года, HDXM.DE показывает доходность -17.42%, что значительно выше, чем у CIWP.DE с доходностью -38.89%.

HDXM.DE

1 день
1.40%
1 месяц
3.07%
С начала года
-17.42%
6 месяцев
-45.85%
1 год
-28.59%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

CIWP.DE

1 день
1.70%
1 месяц
-8.49%
С начала года
-38.89%
6 месяцев
-54.64%
1 год
-47.25%
3 года*
-18.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

CoinShares Physical Uniswap EUR ETP

Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с CIWP.DE:
CIWP.DE с CETH.DECIWP.DE с CTEN.DECIWP.DE с RAND.DECIWP.DE с CSDA.DECIWP.DE с CPYG.DECIWP.DE с CSSC.DECIWP.DE с CCHA.DE

Сравнение комиссий HDXM.DE и CIWP.DE

HDXM.DE берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии CIWP.DE в 1.50%.

CIWP.DE
CoinShares Physical Uniswap EUR ETP
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Доходность на риск

HDXM.DE vs. CIWP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
CIWP.DE
Ранг доходности на риск CIWP.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIWP.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIWP.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIWP.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIWP.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDXM.DE c CIWP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) и CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDXM.DECIWP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

-0.32

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.64

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-1.12

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDXM.DE vs. CIWP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDXM.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIWP.DE равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDXM.DE и CIWP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDXM.DECIWP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.20

+0.39

Корреляция

Корреляция между HDXM.DE и CIWP.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDXM.DE и CIWP.DE

Ни HDXM.DE, ни CIWP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HDXM.DE и CIWP.DE

Максимальная просадка HDXM.DE за все время составила -62.68%, что меньше максимальной просадки CIWP.DE в -84.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDXM.DE и CIWP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HDXM.DECIWP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-84.45%

+21.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.24%

-73.24%

+20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.55%

-82.40%

+22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.80%

-46.55%

+22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.15%

41.79%

-13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HDXM.DE и CIWP.DE

Текущая волатильность для Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) составляет 9.70%, в то время как у CoinShares Physical Uniswap EUR ETP (CIWP.DE) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что HDXM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIWP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDXM.DECIWP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

16.06%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

66.64%

-33.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.35%

95.30%

-48.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.59%

95.56%

-41.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.59%

95.56%

-41.97%