Сравнение HDRO с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
HDRO и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или TQQQ.
Основные характеристики
| HDRO | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -40.27% | 59.60% |
| Дох-ть за 1 год | -37.54% | 88.74% |
| Дох-ть за 3 года | -46.60% | 0.01% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | 7.20 |
| Индекс Язвы | 23.02% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 34.92% | 51.33% |
| Макс. просадка | -86.99% | -81.66% |
| Текущая просадка | -86.94% | -6.61% |
Корреляция
Корреляция между HDRO и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и TQQQ
С начала года, HDRO показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 59.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и TQQQ
HDRO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDRO c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и TQQQ
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TQQQ в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.19% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и TQQQ
Максимальная просадка HDRO за все время составила -86.99%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и TQQQ
Текущая волатильность для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) составляет 13.13%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что HDRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.