PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDRO с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDRO и SMH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HDRO с SMH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

HDRO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или SMH.

Доходность

Сравнение доходности HDRO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDRO:

0.59

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

HDRO:

25.49

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

HDRO:

3.87

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

HDRO:

5.02

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

HDRO:

22.53

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

HDRO:

18.94%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

HDRO:

721.08%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

HDRO:

-85.00%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

HDRO:

-32.84%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, HDRO показывает доходность -25.39%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -1.00%.

HDRO

С начала года

-25.39%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-31.21%

1 год

320.45%

3 года

23.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

12.93%

6 месяцев

-0.54%

1 год

0.14%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Next Gen H2 ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий HDRO и SMH

HDRO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
HDRO
Defiance Next Gen H2 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDRO и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDRO
Ранг риск-скорректированной доходности HDRO, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDRO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDRO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDRO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDRO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDRO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDRO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDRO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDRO и SMH

Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDRO
Defiance Next Gen H2 ETF		0.57%0.43%1.61%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок HDRO и SMH

Максимальная просадка HDRO за все время составила -85.00%, примерно равная максимальной просадке SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDRO и SMH

Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...