Сравнение HDRO с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
HDRO и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или ICLN.
Основные характеристики
| HDRO | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.60% | -6.59% |
| Дох-ть за 1 год | -37.86% | -7.62% |
| Дох-ть за 3 года | -38.84% | -13.22% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | -0.20 |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 26.44% |
| Макс. просадка | -85.23% | -87.16% |
| Текущая просадка | -84.16% | -61.77% |
Корреляция
Корреляция между HDRO и ICLN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и ICLN
С начала года, HDRO показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью -6.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и ICLN
HDRO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDRO c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и ICLN
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ICLN в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.28% | 0.20% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.51% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.82% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и ICLN
Максимальная просадка HDRO за все время составила -85.23%, примерно равная максимальной просадке ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и ICLN
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.