Сравнение HDRO с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
HDRO и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или ICLN.
Основные характеристики
| HDRO | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -40.27% | -21.07% |
| Дох-ть за 1 год | -37.54% | -11.89% |
| Дох-ть за 3 года | -46.60% | -20.12% |
| Коэф-т Шарпа | -1.05 | -0.46 |
| Коэф-т Сортино | -1.53 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.42 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | -1.60 | -1.05 |
| Индекс Язвы | 23.02% | 10.92% |
| Дневная вол-ть | 34.92% | 24.89% |
| Макс. просадка | -86.99% | -87.16% |
| Текущая просадка | -86.94% | -67.70% |
Корреляция
Корреляция между HDRO и ICLN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и ICLN
С начала года, HDRO показывает доходность -40.27%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью -21.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и ICLN
HDRO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDRO c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и ICLN
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ICLN в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.79% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и ICLN
Максимальная просадка HDRO за все время составила -86.99%, примерно равная максимальной просадке ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и ICLN
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.